ولوم پروفایل چیست؟ اندیکاتور ولوم پروفایل در متاتریدر ۴ و ۵

ولوم پروفایل (Volume Profile) نشان می‌دهد در هر سطح قیمت چقدر معامله شده است. نمودارهای معمولی حجم را برای هر بازهٔ زمانی، زیر کندل‌ها، نشان می‌دهند؛ ولوم پروفایل همان حجم را به‌صورت یک هیستوگرام افقی کنار نمودار می‌چیند. هر میله طول بیشتری داشته باشد، در آن قیمت معاملهٔ بیشتری انجام شده است. با این تصویر می‌شود دید بازار کجا بیشتر «پذیرفته» شده و از کجا سریع رد شده است.

اجزای ولوم پروفایل

• نقطهٔ کنترل (POC): قیمتی که بیشترین حجم در آن معامله شده است؛ همان بلندترین میلهٔ هیستوگرام.
• ناحیهٔ ارزش (Value Area): بازه‌ای دور POC که بخش اصلی حجم در آن معامله شده است. قرارداد رایج ۷۰ درصد کل حجم است و در بیشتر اندیکاتورها قابل تغییر است.
• سقف و کف ناحیهٔ ارزش (VAH و VAL): دو مرز بالا و پایین همین بازه.
• نواحی پرحجم و کم‌حجم (HVN و LVN): قیمت‌هایی که بازار مدت زیادی در آن‌ها معامله کرده، و قیمت‌هایی که سریع از رویشان گذشته است.

معامله‌گرها معمولاً POC و مرزهای ناحیهٔ ارزش را مثل سطح‌های حمایت و مقاومت می‌بینند و نواحی کم‌حجم را جایی که قیمت ممکن است سریع‌تر از آن عبور کند. این‌ها برداشت‌اند، نه قانون؛ ولوم پروفایل مثل هر ابزار دیگری سیگنال اشتباه هم می‌دهد و بهتر است کنار روند و ساختار بازار دیده شود.

ولوم پروفایل با مارکت پروفایل چه فرقی دارد؟

این دو اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند. مارکت پروفایل (Market Profile) که در دههٔ ۱۹۸۰ برای بورس کالای شیکاگو ساخته شد، نشان می‌دهد قیمت چه مدت در هر سطح مانده است؛ یعنی زمان را در هر قیمت می‌شمارد. ولوم پروفایل به‌جای زمان، حجم معامله‌شده را در هر قیمت می‌شمارد. هر دو یک سؤال را می‌پرسند، «بازار کجا بیشتر معامله کرده؟»، ولی با دو داده‌ی متفاوت.

حجم در فارکس: حجم تیکی، نه حجم واقعی

فارکس بازار متمرکزی ندارد که همهٔ معامله‌ها در آن ثبت شود. برای همین حجمی که متاتریدر برای جفت‌ارزها نشان می‌دهد معمولاً حجم واقعی نیست. راهنمای رسمی متاتریدر ۵ دربارهٔ اندیکاتور Volumes می‌گوید برای نمادهای بورسی، حجم واقعاً معامله‌شده نمایش داده می‌شود و در غیر این صورت، تعداد تغییرهای قیمت در هر بازه؛ همان چیزی که حجم تیکی نامیده می‌شود.

نتیجهٔ عملی: ولوم پروفایل روی جفت‌ارزها در متاتریدر توزیع حجم تیکی را نشان می‌دهد؛ تقریبی از شدت فعالیت در هر قیمت، که از بروکری به بروکر دیگر هم کمی فرق می‌کند. روی نمادهایی که بروکر حجم واقعی‌شان را می‌دهد، مثل سهام و قراردادهای آتی در بروکرهای بورسی، همان حجم واقعی در پروفایل می‌آید.

اندیکاتور ولوم پروفایل در متاتریدر ۴ و ۵

در فهرست اندیکاتورهای حجم استاندارد متاتریدر ۵، یعنی Accumulation/Distribution، Money Flow Index، On Balance Volume و Volumes، اندیکاتوری به نام ولوم پروفایل نیست. پس برای دیدنش روی متاتریدر ۴ یا ۵ سه راه داری:

• اندیکاتور آماده: نسخه‌های رایگان و پولی در بازار و کتابخانهٔ کد MQL5 هست. در فروشگاه همین سایت هم ربات‌هایی بر پایهٔ ولوم پروفایل هست، مثل VolumeProfile و Quantum Volume Point of Control.
• اندیکاتور سفارشی: وقتی پروفایل را با تنظیم خودت می‌خواهی؛ مثلاً پروفایل هر روز معاملاتی جدا، یک بازهٔ دلخواه، یا هشدار وقتی قیمت به POC یا مرز ناحیهٔ ارزش می‌رسد.
• اکسپرت: اگر می‌خواهی ورود و خروج روی همین سطح‌ها خودکار شود، منطق پروفایل داخل اکسپرت ساخته می‌شود.

اندیکاتور سفارشی ولوم پروفایل چطور ساخته می‌شود؟

دو روش اصلی دارد. روش سریع‌تر، حجم هر کندل از تایم‌فریم پایین مثل یک دقیقه را میان قیمت‌های همان کندل پخش می‌کند. روش دقیق‌تر، تیک‌ها را یکی‌یکی می‌خواند؛ در متاتریدر ۵ این کار با تابع CopyTicks انجام می‌شود که طبق مستندات MQL5 برای هر تیک قیمت bid، ask، last و حجم را برمی‌گرداند. روش تیکی دقیق‌تر است ولی سنگین‌تر، به‌خصوص روی بازه‌های بلند.

برای سفارش اندیکاتور ولوم پروفایل این‌ها را بنویس: نماد و تایم‌فریم، نوع پروفایل (روزانه، هفتگی یا بازهٔ ثابت)، اندازهٔ هر ردیف قیمت، درصد ناحیهٔ ارزش، رنگ‌ها، و هشدارهایی که لازم داری. سفارش از همان روند سفارش اکسپرت و اندیکاتور متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ انجام می‌شود.

ولوم پروفایل در تریدینگ‌ویو

تریدینگ‌ویو ابزارهای ولوم پروفایل خودش را دارد و خیلی‌ها پروفایل را اول آنجا می‌بینند. اگر منطقی که روی پروفایل تریدینگ‌ویو ساخته‌ای را در متاتریدر می‌خواهی، باید با داده‌های بروکر متاتریدر دوباره ساخته شود؛ داده‌ی دو پلتفرم یکی نیست. جزئیاتش در تبدیل اندیکاتور تریدینگ‌ویو به اکسپرت متاتریدر آمده است.

پرسش‌های پرتکرار

ولوم پروفایل برای فارکس کار می‌کند؟

بله، ولی با حجم تیکی. حجم تیکی تعداد تغییرهای قیمت است، نه حجم واقعی معامله‌شده. برای دیدن شدت فعالیت در هر قیمت به کار می‌آید، ولی عددش از بروکری به بروکر دیگر فرق می‌کند.

بهترین تنظیم ولوم پروفایل چیست؟

تنظیم «بهترین» وجود ندارد. پروفایل روزانه برای معامله‌های درون‌روزی رایج‌تر است و پروفایل بازه‌های بلندتر برای سطح‌های مهم‌تر. اندازهٔ ردیف‌ها را هم با نوسان نماد تنظیم کن؛ ردیف خیلی ریز، هیستوگرام شلوغ و بی‌معنی می‌سازد.

اندیکاتور ولوم پروفایل روی متاتریدر گوشی اجرا می‌شود؟

نه. نسخهٔ گوشی متاتریدر اندیکاتور و اکسپرت سفارشی را اجرا نمی‌کند؛ توضیحش در اجرای اکسپرت و اندیکاتور روی متاتریدر موبایل آمده است.

ولوم پروفایل با حجم معاملات معمولی چه فرقی دارد؟

حجم معمولی می‌گوید در هر بازهٔ زمانی چقدر معامله شده است و ولوم پروفایل می‌گوید در هر قیمت. مبانی تحلیل حجم و اندیکاتورهایی مثل OBV در آشنایی با حجم معاملات آمده است.