میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک به سادگی یک روش برای تمیز کردن پرایس اکشن در طول زمان است.منظور ما از “میانگین متحرک”، این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می‌گیرید. در یک نمودار، این طور به نظر می‌رسد:
مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می‌شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می‌توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می‌کند.
انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای میزان نرمی و تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نرم تر باشد و پریود طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می‌دهد.
هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می‌دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید.در حال حاضر، شما احتمالا فکر می‌کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می‌تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:
- میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
- میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average
ما همچنین به شما آموزش می‌دهیم که چگونه آنها را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان میکنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس “گروه بررسی فارکس ForexReviewGroup”، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می‌دهیم.
میانگین متحرک ساده simple moving average چیست؟
میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است.
اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می‌شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا شفاف خواهیم ساخت.
محاسبه متوسط حرکت ساده (SMA)
اگر شما یک نمودار متحرک متحرک 5 ساله را به یک نمودار یک ساعته اضافه کنید، شما در حقیقت قیمت های بسته شدن را برای 5 ساعت گذشته اضافه کرده اید و سپس آن را به 5 تقسیم کرده اید.
اگر شما یک میانگین میانگین متحرک ساده 5 دقیقه ای را در یک نمودار فارکس 10 دقیقه ای قرار دهید، می‌توانید قیمت های بسته شدن 50 دقیقه گذشته را اضافه کنید و سپس آن را با 5 تقسیم کنید.
اگر شما یک نمودار متحرک متحرک 5 ساله را در یک نمودار 30 دقیقه ای قرار دهید، می‌توانید قیمت های بسته 150 دقیقه ای را اضافه کنید و سپس آن را با 5 تقسیم کنید.
اگر شما 5 دوره ساده متوسط حرکت را در 4 ساعت طراحی کردید. نمودار … خوب، خوب، می‌دانیم، می‌دانیم! شما موضوع را کاملا درک کردید!
بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر4، متاتریدر 5، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای معتبر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می‌دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.
درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می‌کند بدین معنی است که شما می‌توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید.
در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می‌گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می‌گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید.
این مثال زیر به راحتی نرم کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می‌دهد.
در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می‌بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می‌افتد. توجه کنید که 62 SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.
به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می‌دهد و اکنون می‌توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می‌توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.
وقتی این اتفاق می‌افتد، این می‌تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی میکنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.
میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟
همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می‌توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.
بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می‌دهیم.
قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:
روز 1: 1.3172
روز 2: 1.3231
روز 3: 1.3164
روز 4: 1.3186
روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می‌شود:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
به اندازه کافی ساده، درست است؟ خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو در سراسر هیئت مدیره وجود داشته باشد، چه؟
این موجب می‌شود که EUR / USD به 1.3000 نفوذ کند. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.
روز 1: 1.3172
روز 2: 1.3000
روز 3: 1.3164
روز 4: 1.3186
روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می‌شود:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می‌شود و این به شما این مفهوم را می‌دهد که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی بود. نکته ای که ما تلاش میکنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی ساده باشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید. هوم … یک دقیقه صبر کنید … بله، راهی وجود دارد!
این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می‌شود.
امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
دیدگاه خود را بنویسید