اندیکاتور تکنیکال
فهرست مطالب
اندیکاتور تکنیکال یک محاسبه ریاضی است که می‌تواند بر داده های قیمت و حجم اعمال شود. حتی می‌تواند روی یک اندیکاتور تکنیکال دیگر هم اعمال شود. نتیجه محاسبه یک مقدار است که برای پیش بینی تغییرات آتی در قیمت ها استفاده می‌شود.
اندیکاتور های تکنیکال ، عموما خطوطی هستند که در بالا ، پایین و روی اطلاعات قیمتی در یک نمودار قرار می‌گیرند. معامله گران فارکس که پیگیر تحلیل تکنیکال هستند از آنها استفاده می‌کنند.
یک اندیکاتور تکنیکال دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان قدرت و جهت قیمت اصلی را بخوبی تجزیه و تحلیل کرد. با تجزیه و تحلیل سابقه داده ها ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات و نوسانات قیمت در آینده استفاده می‌کنند.
یک اندیکاتور تکنیکال می‌تواند سه کارکرد داشته باشد:
1. به معامله گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص هشدار و خبر دهد.
2. جهت قیمت را پیش بینی کند.
3. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند.
دو دسته از اندیکاتور های تکنیکال
دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:
1. اندیکاتور های پیشرو که سیگنال های معاملاتی را در جایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کنند
2. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو که دنباله روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
اندیکاتور های پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه تر در محاسبه خود ، که پیش از نوسان قیمت است ، سعی در پیش بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتور های پیشرو می‌توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.
این اندیکاتور ها معمولاً با اندازه گیری میزان ” اشباع خرید ” یا ” اشباع فروش” یک دارایی کار می‌کنند. فرض این است که وقتی چیزی در حالت “اشباع فروش” است ، قیمت واکنش داده و دوباره برمی گردد. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو پس از شروع روند یا تغییر روند ، سیگنال می‌دهند. متداول ترین اندیکاتور تاخیری ، میانگین متحرک است.
آنها در مورد تغییرات آتی قیمتی هشدار نمی‌دهند ، بلکه فقط به شما می‌گویند که قیمت ها چگونه هستند (ریزشی یا افزایشی) تا بر آن اساس بتوانید معامله کنید. اندیکاتور های پسرو گرچه باعث دیر فروختن یا دیر خریدن شما می‌شوند ، اما در ازای از دست رفتن فرصت های اولیه ، با حفظ شما در سمت درست بازار ، ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می‌دهند.
رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای روند دار از اندیکاتور های پسرو و در بازارهای ساید (رنج) از اندیکاتور های پیشرو استفاده کنید.
جایگاه اندیکاتورهای تکنیکال بر روی نمودار
در مورد محل قرارگیری یک اندیکاتور تکنیکال بر روی نمودار ، باید توجه داشت که دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:
1. همپوشانی ها: اندیکاتور های تکنیکالی که از همان مقیاس قیمتی استفاده می‌کنند در بالای قیمت ها در نمودار ترسیم می‌شوند. از این دسته می‌توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: اندیکاتور های تکنیکال که بصورت موضعی بین دو نقطه حداقل و حداکثر در نوسان هستند ، در بالا یا زیر نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. در این دسته به عنوان مثال می‌توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.
چهار نوع اندیکاتور تکنیکال
چهار نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:
- دنباله رو روند
- مومنتوم
- نوسانی
- حجم
اندیکاتور های دنبال کننده روند
اندیکاتور های دنباله روی روند به معامله گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است ، معامله کنند. این اندیکاتور ها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر.
اندیکاتور های دنباله رو با استفاده از نوعی میانگین گیری قیمت ، جهت و قدرت یک روند را اندازه گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند ، در یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند ، روند نزولی را نشان می‌دهد.
در زیر نمونه هایی از اندیکاتور های دنباله روی روند آورده شده است:
- میانگین های متحرک که برای شناسایی روندهای فعلی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
- MACD که برای نشان دادن تغییرات در قدرت ، جهت ، مومنتوم و مدت زمان ادامه یافتن یک روند استفاده می‌شود.
- Parabolic SAR که برای یافتن نقاط برگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.
اندیکاتور های حرکت ( مومنتوم)
اندیکاتور های مومنتوم با مقایسه قیمت ها در طول زمان ، به شناسایی سرعت حرکت قیمت کمک می‌کنند. از آنها همچنین می‌توان برای تحلیل حجم نیز استفاده کرد. آنها از طریق مقایسه قیمت بسته شدن فعلی با قیمتهای بسته شده قبلی محاسبه می‌شوند. به طور معمول ، بصورت یک خط زیر نمودار قیمت نشان داده می‌شوند که با تغییر مومنتوم نوسان می‌کند.
وقتی بین قیمت و اندیکاتور مومنتوم واگرایی شکل گیرد ، می‌تواند نشانه تغییر قیمت در آینده باشد. در اینجا مثال هایی از اندیکاتور های مومنتوم وجود دارد:
- استوکاستیک که محل بسته شدن قیمت را نسبت به دامنه کف و سقف در مجموعه ای از دوره های مشخص نشان می‌دهد.
- CCI که یک اسیلاتور است که به شناسایی تغییر جهت های دوره ای (چرخشی) یا تغییر روند کمک می‌کند.
- RSI قدرت یا عدم قدرت یک جفت ارزی را با مقایسه حرکت های صعودی و نزولی آن در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند.
اندیکاتور های نوسانات
اندیکاتور های نوسانات ، بدون توجه به جهت ، سرعتِ حرکت قیمت ها را اندازه گیری می‌کنند. اندیکاتور نوسانات به طور کلی بر اساس تغییر در سقف ها و کف های قیمتی تاریخی تعریف می‌شود. آنها اطلاعات مفیدی در مورد دامنه خرید و فروش که در یک بازار معین انجام می‌شوند را فراهم می‌کنند و به معامله گران کمک می‌کنند تا نقاطی که ممکن است قیمت در آنها تغییر جهت دهد را شناسایی کنند.
در زیر مثال هایی از اندیکاتور های نوسان ارائه می‌شود:
- باندهای بولینگر که به صورت نسبی کمک می‌کنند تا تعیین کنیم قیمت ها بالا هستند یا پایین.
- میانگین واقعی دامنه یا ATR ، که با در نظر گرفتن هرگونه گپ قیمت ، نوسانات را اندازه گیری می‌کند.
- انحراف معیار ، که معیار آماری نوسانات بازار است و میزان پراکندگی قیمت ها از قیمت میانگین را اندازه گیری می‌کند.
اندیکاتور های حجم
شاخص های حجم ، قدرت یک روند را اندازه گیری می‌کنند یا با استفاده از میانگین گیری حجم معاملات (یا صاف کردن) جهت را تأیید می‌کنند.
اغلب قوی ترین روند ها وقتی رخ می‌دهند که حجم افزایش می‌یابد.
در زیر نمونه هایی از شاخص های حجم ارائه می‌شود:
- Chaikin Money Flow یا (CMF) که میانگین وزنی حجمِ مجموع و توزیع را طی یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. قانونی که در پشت CMF وجود دارد این است که هرچه قیمت بسته شدن به سقف قیمتی نزدیک تر برسد ، تجمیع بیشتری نیز صورت گرفته است.
- On Balance Volume یا (OBV) فشار خرید و فروش را به عنوان یک اندیکاتور تجمعی اندازه گیری می‌کند که حجم در روزهای صعودی را جمع و حجم در روزهای نزولی را تفریق می‌کند.
- Volume Oscillator یا (VO) تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم یک دارایی را نشان می‌دهد که به صورت درصد نشان داده می‌شود. نحوه کار آن بر اساس این فرض است که میزان واقعی حجم مهم نیست ، بلکه تغییر حجم ، نسبت به گذشته اخیر است که از اهمیت تکنیکال بیشتری برخوردار است.
چگونه سیگنالهای اشتباه را به حداقل برسانیم
هیچ اندیکاتور تکنیکالی مصون از خطا نیست. برای به حداقل رساندن سیگنالهای کاذب ، که در آن حرکات قیمت با آنچه اندیکاتور نشان می‌داده متفاوت است ، باید اندیکاتور تکنیکال را اغلب با سایر اندیکاتور ها ترکیب و “تست” کرد تا معتمد بودن آن تایید شود.
به چنین چیزی صبر کردن برای “تأیید” سیگنالی که اندیکاتور تکنیکال صادرکرده گویند. به تست های اضافی “فیلتر” گویند. رایج ترین فیلترها را می‌توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد:
- زمان: سیگنال باید برای مدت زمان مشخصی وجود داشته و حاضر باشد. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 50 روزه باید حداقل برای 3 روز کاری بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد.
- بزرگی: سیگنال باید در یک محدوده و دامنه مشخص باشد. به عنوان مثال ، یک اسیلاتور باید بیشتر از 80٪ یا کمتر از 20٪ باشد.
- حجم: شاخص ها معمولاً وقتی بر اساس حجم بالاتر باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند.
برخی از اندیکاتور ها در افق های زمانی مشخص بهتر عمل می‌کنند ، بنابراین منطقی است که اندیکاتور هایی را انتخاب کنید که برای افق معاملات شما مناسب هستند. فراوانی و بسامد سیگنالهای معاملاتی عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.
اگر تریدر روزانه هستید ، باید بدنبال اندیکاتور هایی باشید که سیگنالهای معاملاتی زیادی را در یک روز صادر می‌کنند. یک معامله گر نوسان گیر سیگنال کمتری می‌خواهد. استفاده از ترکیبی از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) معمولاً نتیجه آن سیگنال های کمتر و هزینه های معاملاتی کمتر است.
همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتور های تکنیکال فقط اندیکاتور هستند… اندیکاتور! تضمینی نمی‌دهند که قیمت در یک مسیر خاص حرکت کند.
با تحلیل تکنیکال ، نمی‌توانید به صورت تضمینی بفهمید که این یک برگشت روند واقعی است یا جعلی تا اینکه واقعیت مشخص شود. به همین دلیل است که مشاهده نمودار هایی با بازه های زمانی متعدد توصیه می‌شود تا اینگونه روح بیشتری به بافت معاملاتی شما دمیده شود.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
دیدگاه خود را بنویسید