در این جلسه از دوره آموزش حرفه‌ای معاملات الگوریتمی، روش مدیریت سرمایه به وسیله‌ی Hedging و Full Signal معرفی و بررسی می‌شود. این روش یک رویکرد پیشرفته در مدیریت پوزیشن‌ها است که هدف آن به حداکثر رساندن بهره‌وری از هر سیگنال معاملاتی، حتی سیگنال‌هایی است که در نگاه اول ممکن است اشتباه به نظر برسند. در این تکنیک، برخلاف حالت‌های کلاسیک که تنها از سیگنال اولیه برای ورود استفاده می‌شود، تمامی سیگنال‌های صادرشده در فرآیند معاملات و مدیریت سرمایه به‌صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارت ساده‌تر، هر سیگنال جدیدی که از اندیکاتورها یا متدهای پرایس‌اکشنی صادر می‌شود، می‌تواند آغازگر یک پوزیشن موازی یا پوششی (Hedge) باشد. این روش ترکیبی از «سیگنال‌گیری چندمنبعی» و «مدیریت سرمایه پویا» است که ریسک را در ساختار معاملات توزیع می‌کند. هدف اصلی این رویکرد، مقابله با نوسانات و افزایش احتمالات موفقیت در محیط‌های معاملاتی پیچیده است.

در این جلسه روش سیگنال‌گیری از اندیکاتور Bollinger Bands آموزش داده شده و به‌صورت عملی دو حالت تست شامل: بدون مدیریت سرمایه با مدیریت سرمایه (Double Martingale) مقایسه و تحلیل می‌شوند. نتیجه نشان می‌دهد که هر استراتژی—even ساده و خام—در صورت استفادهٔ صحیح از مدیریت سرمایه می‌تواند سودده باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. سادگی این ابزار، آن را برای معامله‌گران مبتدی بسیار جذاب می‌کند. با این حال، همانطور که در جلسات پیشین توضیح داده شد، هر استراتژی مبتنی بر اندیکاتورها نیازمند یک سیستم مدیریت سرمایه قوی برای پایداری و بقا در بازار است. در جلسات قبل توضیح داده شد که مدیریت سرمایه در هر روش سیگنال‌گیری — از مارتینگل تا هجینگ — قابل پیاده‌سازی و بسیار حیاتی است. یک استراتژی ساده مبتنی بر کراس اور (تقاطع) مووینگ‌ها به تنهایی در بازارهای رنج (Range-bound) یا سایدوی (Sideways) دچار نوسان و ضررهای پیاپی خواهد شد. در این درس، از اندیکاتور ساده‌ی مووینگ اوریج استفاده می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توان حتی ساده‌ترین ابزار بازار را با مدیریت سرمایه حرفه‌ای ترکیب کرد و پایداری بیشتری در عملکرد ایجاد نمود. این ترکیب، قدرت پیش‌بینی اندیکاتور را با ظرفیت جبران ریسک سیستم مدیریت سرمایه ادغام می‌کند.

سلام دوستان. پس از مدتی وقفه، در این جلسه شانزدهم از مجموعه آموزش‌های سیگنال‌گیری و مدیریت سرمایه، قصد دارم نکته‌ای بسیار مهم در خصوص واگرایی در اندیکاتور MACD را مجدداً با جزئیات توضیح دهم. پیش از این، طی پانزده ویدیوی گذشته، مباحثی شامل اصول سیگنال‌گیری، کار با متاتریدر، معرفی اندیکاتور سیگنال‌گیر و سپس روش‌های مختلف مدیریت سرمایه از مارتینگل ساده تا Double Martingale Hedging تدریس شد. بنابراین اگر این ویدیو را بدون مشاهده ویدیوهای قبلی تماشا می‌کنید، پیشنهاد می‌کنم حتماً از درس ششم به بعد را مرور کنید؛ زیرا در این جلسه فرض بر آشنایی کامل شما با مفاهیم قبلی است.

در ادامه‌ٔ مباحث مربوط به مدیریت سرمایه و استراتژی‌های هجینگ و مارتینگل، در این جلسه به معرفی کامل دوبل مارتینگل هجینگ (Double Martingale Hedging) می‌پردازیم. این روش از ترکیب منطق هجینگ کلاسیک با تصاعد حجم در سیستم مارتینگل تشکیل شده و هدف اصلی آن، به حداقل رساندن زیان لحظه‌ای و رسیدن به سود کلان پس از چند جابه‌جایی بازار است. این استراتژی از جایی اجرا می‌شود که ربات در همان ابتدای استارت، یک اردر Buy و یک Sell هم‌زمان ایجاد می‌کند بدون هیچ گونه Stop Loss یا Take Profit، چراکه وظیفه‌ٔ مدیریت سرمایه به شکل دینامیک در دل الگوریتم گنجانده شده است. این رویکرد امکان می‌دهد که استراتژی بتواند در برابر نوسانات شدید بازار و حرکات رنج، مقاومت کرده و در نهایت با بازگشت قیمت، سود تجمیعی قابل توجهی را ثبت کند.