شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam

استراتژی YRS520: ترکیب RSI با میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰

🎯 عنوان جلسه: آموزش استراتژی ترکیبی YRS520 (ترکیب RSI با Moving Average 50/200)

شماره جلسه: ۲۲
موضوع: بررسی استراتژی YRS520 با تمرکز بر سیگنال‌گیری ترکیبی از اندیکاتورهای RSI، Moving Average 50 و Moving Average 200 مدرس: قادر شکری

🧩 مقدمه

در این جلسه از سری آموزش‌های معاملاتی، استراتژی جدیدی تحت عنوان YRS520 معرفی شد. این استراتژی با هدف یافتن سیگنال‌های دقیق و مطمئن در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت طراحی شده و دیگر وابسته به مدیریت سرمایه‌هایی مانند Double Martingale یا Hedging نیست.

هدف YRS520 آن است که با استفاده از ترکیب سه اندیکاتور کلیدی، روندهای معتبر را با حداقل خطا شناسایی کند. این ترکیب اندیکاتورها به گونه‌ای طراحی شده که هم شرایط هیجانی بازار (توسط RSI) و هم جهت‌گیری بلندمدت روند (توسط میانگین‌های متحرک) را مد نظر قرار دهد.

اندیکاتورهای کلیدی مورد استفاده عبارتند از:

1. Moving Average ۲۰۰ (Slow MA): به عنوان نشانگر روند اصلی و بلندمدت بازار عمل می‌کند.
2. Moving Average ۵۰ (Fast MA): به عنوان نشانگر روند کوتاه‌مدت‌تر و دینامیک بازار عمل می‌کند.
3. RSI (Relative Strength Index – Period = 14): به عنوان فیلتر نهایی برای اندازه‌گیری قدرت حرکت و اشباع خرید/فروش استفاده می‌شود.

⚙️ تنظیمات اولیه اندیکاتورها

استراتژی YRS520 بر پایه استفاده از پارامترهای استاندارد اندیکاتورها استوار است تا قابلیت اطمینان و تکرارپذیری بیشتری داشته باشد.

اندیکاتورپارامترهارنگ‌بندی پیشنهادیتوضیحاتMoving Average (Fast)Period = ۵۰, Method = Simple MA (SMA)قرمزنمایانگر میانگین قیمت در ۵۰ دوره اخیر.Moving Average (Slow)Period = ۲۰۰, Method = Simple MA (SMA)زردنمایانگر میانگین قیمت در ۲۰۰ دوره اخیر (خط روند اصلی).RSI (Relative Strength Index)Period = ۱۴, Levels = ۳۰, ۷۰پیش‌فرض متاتریدراندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمت؛ سطح اشباع فروش ۳۰ و اشباع خرید ۷۰.

در این ساختار، MA ۵۰ نقش شناسایی جهت لحظه‌ای بازار را بر عهده دارد و MA ۲۰۰ نشانگر جهت کلی روند است. RSI به عنوان فیلتر نهایی برای تأیید ورودها و اجتناب از ورود در شرایط اشباع بازار استفاده می‌شود.

🔍 منطق و نحوه سیگنال‌گیری YRS520

استراتژی YRS520 یک استراتژی مبتنی بر تأیید چندگانه است که در آن سه شرط باید به ترتیب برقرار شوند تا یک سیگنال معاملاتی معتبر صادر گردد.

۱. سیگنال اولیه از RSI (فیلتر اشباع)

اولین قدم، بررسی وضعیت RSI برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند است:

• سیگنال خرید بالقوه: RSI از سطح پایین (۳۰) به سمت بالا عبور کند (اشباع فروش از بین رفته است).
• سیگنال فروش بالقوه: RSI از سطح بالا (۷۰) به سمت پایین عبور کند (اشباع خرید از بین رفته است).

۲. تأیید با کراس میانگین‌های متحرک (تأیید جهت روند)

پس از دریافت سیگنال اولیه از RSI، شرایط میانگین‌های متحرک (MA50 و MA200) برای تأیید جهت روند کلی بررسی می‌شود:

• برای سیگنال خرید (Buy):
  • شرط RSI برقرار شده باشد (RSI > 30 و در حال افزایش).
  • MA50 باید MA200 را از پایین به بالا قطع کند (کراس صعودی). این نشان‌دهنده تغییر جهت روند کوتاه‌مدت به سمت بالا در یک روند کلی صعودی است.
• برای سیگنال فروش (Sell):
  • شرط RSI برقرار شده باشد (RSI < 70 و در حال کاهش).
  • MA50 باید MA200 را از بالا به پایین قطع کند (کراس نزولی). این نشان‌دهنده تغییر جهت روند کوتاه‌مدت به سمت پایین در یک روند کلی نزولی است.

۳. اصل ترکیب (توالی منطقی)

اصل کلیدی YRS520 در توالی سیگنال‌هاست. ورود به معامله تنها زمانی مجاز است که هر دو شرط (RSI و MA Cross) در یک بازه زمانی کوتاه تأیید شوند.

مثال تصویری از ورود خرید (Long Entry):

1. RSI: به زیر ۳۰ رسیده و شروع به حرکت صعودی کرده است (اشباع فروش).
2. MA Cross: اندیکاتور MA50 از MA200 عبور کرده و موقعیت صعودی خود را تثبیت کرده است.
3. ورود: در اولین کندل پس از تحقق همزمان این دو شرط، سفارش خرید باز می‌شود.

این تأخیر جزئی بین سیگنال RSI و کراس MAها منجر به فیلترینگ سیگنال‌های اشتباه (مانند نوسانات موقتی که MAها هنوز واکنشی نشان نداده‌اند) و افزایش دقت سیگنال‌های خروجی می‌شود.

🧮 قوانین ورود و خروج معاملات

جدول زیر خلاصه‌ای از منطق ورود و خروج بر اساس استراتژی YRS520 را ارائه می‌دهد:

موقعیتشرایط ورود (Entry Conditions)شرایط خروج (Exit Conditions)Buy (Long)۱. RSI > 30 و در حال افزایش (تأیید خروج از اشباع فروش).۲. MA50 کراس صعودی MA200 (تأیید روند صعودی).۱. معکوس شدن سیگنال (RSI وارد اشباع خرید شود و یا MA50 کراس نزولی دهد).۲. فعال شدن حد سود (TP).۳. فعال شدن حد ضرر (SL).Sell (Short)۱. RSI < 70 و در حال کاهش (تأیید خروج از اشباع خرید).۲. MA50 کراس نزولی MA200 (تأیید روند نزولی).۱. معکوس شدن سیگنال (RSI وارد اشباع فروش شود و یا MA50 کراس صعودی دهد).۲. فعال شدن حد سود (TP).۳. فعال شدن حد ضرر (SL).

⚖️ تنظیم استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت

در استراتژی YRS520، به دلیل تمرکز بر روندها، مدیریت ریسک به صورت داینامیک بر اساس فاصله اندیکاتورها تنظیم می‌شود، اما یک نقطه شروع استاندارد تعریف شده است.

حد ضرر (Stop Loss – SL)

حد ضرر با توجه به ساختار کراس اندیکاتورها و فاصله قیمت از نقاط ورود تعیین می‌شود.

1. مبنای منطقی: هنگام کراس معتبر، آخرین نقطهٔ حداکثر (در Sell) یا حداقل (در Buy) در نزدیکی MA50 یا آخرین نوسان قیمت قبل از کراس، به عنوان استاپ‌لاس در نظر گرفته می‌شود.
2. مقدار استاندارد (برای XAUUSD در تایم M5): مقدار استاندارد حدود ۱۰۰ pip (معادل ۱۰۰۰ پیپت در ترمینال‌های متاتریدر ۵ رقمی) تعیین شد. این مقدار فاصله کافی برای تحمل نوسانات لحظه‌ای پس از کراس را فراهم می‌کند.

حد سود (Take Profit – TP)

حد سود بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) تنظیم می‌شود.

1. نسبت ریسک به ریوارد: نسبت استاندارد ۱:۳ برای این استراتژی در نظر گرفته شد.
2. هدف سود: با توجه به SL برابر با ۱۰۰ پیپ، هدف سود حدود ۳۰۰ pip (معادل ۳۰۰۰ پیپت) تعیین می‌شود.

[ \text{Risk to Reward Ratio} = \frac{\text{Take Profit}}{\text{Stop Loss}} = \frac{300 \text{ pips}}{100 \text{ pips}} = 3:1 ]

این نسبت به استراتژی اجازه می‌دهد که حتی با درصد موفقیت پایین‌تر از ۵۰٪ نیز سودآور باشد، زیرا سودهای بزرگ‌تر از زیان‌ها هستند.

نکته مهم در مورد فاصله MAها

• فیلتر فاصله: اگر فاصله بین MA50 و MA200 بیش‌ازحد بزرگ شود (مثلاً بیش‌ازحد ۱۰۰۰ پیپ در XAUUSD)، این نشان‌دهنده یک روند بسیار قوی و شاید فرسایشی است. در این شرایط، ریسک ورود به دلیل احتمال اصلاح بزرگ، افزایش می‌یابد و توصیه می‌شود معامله‌ای در آن منطقه باز نشود.

🧠 مثال‌های عملی از سیگنال‌ها

برای درک بهتر، دو سناریوی ایده‌آل بر اساس داده‌های بک‌تست ارائه می‌شود:

✅ نمونه سیگنال Buy معتبر (روند صعودی)

1. شرایط اولیه: بازار در یک روند خنثی یا نزولی ضعیف بوده و RSI به زیر سطح ۳۰ نزول کرده است.
2. شروع سیگنال: RSI از ۳۰ به سمت بالا برمی‌گردد.
3. تأیید کراس: در همان نزدیکی، MA50 (قرمز) از پایین به بالای MA200 (زرد) عبور می‌کند.
4. ورود: سفارش Buy در نزدیکی قیمت کراس ثبت می‌شود.
5. نتیجه عملی: به دلیل تأیید روند بلندمدت و کوتاه‌مدت، بازار پس از نوسان اولیه، حدود ۶۰ pip حرکت صعودی پایدار داشت که منجر به فعال شدن TP (۳۰۰ پیپ) نشد، اما یک حرکت قوی را تأیید کرد. در بک‌تست‌های کامل‌تر، TP به طور معمول فعال می‌شود.

❎ نمونه سیگنال Sell معتبر (روند نزولی)

1. شرایط اولیه: بازار در یک روند صعودی ملایم بوده و RSI به بالای سطح ۷۰ صعود کرده است.
2. شروع سیگنال: RSI از ۷۰ به سمت پایین برگشته و وارد فاز کاهشی می‌شود.
3. تأیید کراس: MA50 از بالا به پایین MA200 را قطع می‌کند (کراس نزولی).
4. ورود: سفارش Sell در نقطه کراس ثبت می‌شود.
5. نتیجه عملی: بازار تأییدیه قوی روند نزولی را دریافت کرده و در این نمونه خاص، حدود ۲۰۰ pip سود تحقق یافته است (این میزان نشان می‌دهد که گاهی اوقات TP کامل ۳۰۰ پیپی فعال نمی‌شود، اما سود قابل توجهی حاصل می‌شود).

🧮 تست و تحلیل نتایج

استراتژی YRS520 بر روی نماد XAUUSD (طلا به دلار) در تایم‌فریم M5 و به مدت ۶ ماه به صورت خودکار (توسط اکسپرت) بک‌تست شد تا عملکرد آن در شرایط بازار واقعی بررسی شود.

ویژگیمقدارتفسیربازهٔ تست۶ ماه روی XAUUSD M5دوره نسبتاً کوتاه اما شامل نوسانات مختلف بازار طلا.روش مدیریت سرمایهغیرفعال (بدون Martingale)اجرای مستقیم ریسک/ریوارد ثابت.درصد موفقیت معاملاتحدود ۶۵٪نسبت سود به زیان بالا به دلیل فیلترینگ قوی.سود خالص≈ ۲۰٪ در ۶ ماهبازدهی ماهانه متوسط حدود ۳.۳٪، که برای یک استراتژی کم‌تعداد و کم‌ریسک، قابل قبول است.Drawdown کلپایین (حدود ۷٪)نشان‌دهنده پایداری بالا و عدم وابستگی به معاملات پشت سر هم بازنده.

نکته کلیدی در مورد بهره‌وری:
از آنجا که YRS520 یک استراتژی روندگرا است و کراس‌های MA/RSI فرکانس کمی دارند، بهترین عملکرد زمانی حاصل می‌شود که ربات روی حداقل ۵ تا ۱۰ چارت (جفت ارزهای اصلی یا کامودیتی‌ها) به‌صورت همزمان اجرا شود تا تعداد سیگنال‌های قابل اعتنا افزایش یابد.

🧾 تنظیمات نهایی در اکسپرت (تنظیمات الگوریتم)

برای اجرای این استراتژی به صورت خودکار (Expert Advisor)، پارامترهای زیر باید در کدنویسی یا تنظیمات اکسپرت تعریف شوند:

• Fast MA: Period = 50, Method = SMA
• Slow MA: Period = 200, Method = SMA
• RSI: Period = 14, Levels = 70/30
• Capital Management: False (بدون استفاده از روش‌های افزایش حجم بر اساس ضرر)
• Martingale: None (اکیداً ممنوع)
• StopLoss: Auto (محاسبه بر اساس ساختار MA/نوسان قبلی)، مقدار پیش‌فرض ۱۰۰ پیپ.
• TakeProfit: ۳× SL (محاسبه خودکار ۳۰۰ پیپ در صورت SL=100)

با این تنظیمات، تمام معاملات صرفاً بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورها انجام می‌شوند و دخالت انسانی یا الگوریتم‌های تهاجمی Martingale در کار نیست.

📉 تحلیل نمودار Equity

طبق نتایج بک‌تست، نمودار Equity روند صعودی آرام اما پایداری دارد.

ویژگی‌های نمودار:

1. شروع: ممکن است در ابتدای اجرای استراتژی، به دلیل نوسانات طبیعی بازار و برخورد با چند SL متوالی، مقدار اندکی Drawdown مشاهده شود.
2. رشد پایدار: پس از تثبیت، منحنی رشد ثابت و با شیب ملایم صعودی باقی می‌ماند.
3. عدم وجود دراو داون‌های بزرگ: به دلیل نسبت ریسک به ریوارد مطلوب (۳ به ۱) و فیلترینگ قوی، از ایجاد دراو داون‌های شدید (بیش از ۱۵٪) جلوگیری می‌شود.

📊 نکته مهم: فیلتر زمانی برای این استراتژی پیشنهاد می‌شود. بهتر است در روزهای پرنوسان اقتصادی (مانند انتشار داده‌های NFP، جلسات FOMC یا اعلام اخبار غیرمنتظره فاندامنتال) که نوسانات شدیدی در بازار رخ می‌دهد و کراس‌های کاذب افزایش می‌یابد، معامله به صورت خودکار غیرفعال شود.

💡 جمع‌بندی نهایی

استراتژی YRS520 یک رویکرد قوی و ساختارمند برای معاملات در بازارهای رونددار ارائه می‌دهد:

1. ترکیب قدرتمند: این استراتژی ترکیبی از RSI + MA(50/200) است که سیگنال‌های قوی اما کم‌تعداد و با کیفیت بالا تولید می‌کند.
2. عملکرد بهینه: بهترین عملکرد در بازارهای رونددار، به ویژه در نمادهای پرنوسان مانند XAUUSD (طلا) مشاهده شده است.
3. مدیریت ریسک: با متوسط Drawdown حدود ۷٪ و بازدهی مثبت ماهانه (۱۰–۲۰٪ در حالت چند چارت)، این استراتژی بدون نیاز به روش‌های پیچیده مدیریت سرمایه مانند مارتینگل، سودآوری دارد.
4. مناسبت: این روش برای معامله‌گران بلندمدت‌تر (با دیدگاه چند ساعته یا چند روزه) که به دنبال مدیریت منظم ریسک و اجتناب از نوسانات ناگهانی هستند، ایده‌آل است.

🧾 کد سند: YRS520‑CCI‑۲۲‑Canvas
📚 سری آموزش: اندیکاتورهای ترکیبی – استراتژی YRS520 👤 مدرس: قادر شکری 📅 ت 📅 تاریخ: اکتبر ۲۰۲۵

  شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam