شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam

آموزش تخصصی استراتژی Double Martingale Hedging

مقدمه

در ادامه‌ٔ مباحث مربوط به مدیریت سرمایه و استراتژی‌های هجینگ و مارتینگل، در این جلسه به معرفی کامل دوبل مارتینگل هجینگ (Double Martingale Hedging) می‌پردازیم. این روش از ترکیب منطق هجینگ کلاسیک با تصاعد حجم در سیستم مارتینگل تشکیل شده و هدف اصلی آن، به حداقل رساندن زیان لحظه‌ای و رسیدن به سود کلان پس از چند جابه‌جایی بازار است.

این استراتژی از جایی اجرا می‌شود که ربات در همان ابتدای استارت، یک اردر Buy و یک Sell هم‌زمان ایجاد می‌کند بدون هیچ گونه Stop Loss یا Take Profit، چراکه وظیفه‌ٔ مدیریت سرمایه به شکل دینامیک در دل الگوریتم گنجانده شده است. این رویکرد امکان می‌دهد که استراتژی بتواند در برابر نوسانات شدید بازار و حرکات رنج، مقاومت کرده و در نهایت با بازگشت قیمت، سود تجمیعی قابل توجهی را ثبت کند.

منطق تشکیل کانال‌ها در دوبل مارتینگل هجینگ

سیستم Double Martingale Hedging بر اساس ایجاد یک “کانال معاملاتی” پویا عمل می‌کند. این کانال‌ها به صورت متوالی و بر اساس فاصله‌های قیمتی مشخص (DMH Space) ساخته می‌شوند.

1. شروع معامله (پایه‌ریزی): ربات بلافاصله پس از استارت، دو اردر Buy/Sell با حجم یکسان (معمولاً حجم پایه یا Lot Size اولیه) باز می‌کند. این دو اردر، نقطه شروع استراتژی و تراز اولیه بازار را مشخص می‌کنند. بازار می‌تواند در هر جهت (بالا یا پایین) حرکت کند، اما نقطه کلیدی این است که هر حرکت مخالف، بهانه‌ای برای ورود به فاز تصاعدی است.
2. ایجاد کانال پایه و اضافه شدن اردرها:
   • فرض کنید قیمت پس از شروع، به سمت پایین حرکت کند. در این حالت، ربات منتظر می‌ماند تا قیمت به فاصلهٔ مشخص شده توسط پارامتر Space (مثلاً ۳۰۰ پیپت) پایین‌تر برود.
   • در این نقطه، یک اردر Buy جدید (که در جهت مخالف حرکت فعلی بازار است) باز می‌شود. این اردر جدید، طبق منطق مارتینگل، حجمی بزرگتر از اردر Buy قبلی خواهد داشت (معمولاً ۳ برابر حجم اردر Buy قبلی).
   • به موازات این، برای حفظ اصل هجینگ و مدیریت زیان در جهت مخالف، چند اردر Sell با حجم‌های تعدیل شده برای حفظ توازن (و در صورت لزوم، فعال‌سازی منطق هجینگ فروش) باز می‌شود.
3. تشکیل کانال‌های متوالی و تصاعد حجم:
   • هر بار که قیمت از محدودهٔ تعیین‌شده (Space) عبور می‌کند، یک کانال جدید شکل می‌گیرد.
   • کلید موفقیت در این استراتژی، افزایش تصاعدی حجم اردرها در جهت مخالف روند فعلی است. این افزایش معمولاً با ضریب ۲ یا ۳ نسبت به اردر مشابه در کانال قبلی صورت می‌گیرد. این ضریب تصاعد، تضمین می‌کند که با بازگشت کوچک قیمت، زیان کلی پوشش داده شده و سود تجمیعی قابل توجهی به دست آید.
4. منطق حرکتی بازار:
   • روند (Trend): اگر بازار به صورت قوی در یک جهت حرکت کند، تعداد کانال‌ها (عمق ورود) افزایش می‌یابد، اما حجم اردرها نیز به سرعت رشد می‌کند.
   • رنج (Range): ورود بازار به فاز رِنج (نوسان در یک محدوده) برای این استراتژی بسیار مطلوب است. در فاز رنج، قیمت شروع به لمس و بسته شدن کانال‌های قبلی می‌کند، موجب پر شدن تدریجی شکاف‌های زیان می‌شود و نهایتاً زمینه را برای تجمیع سود و کلوز کامل فراهم می‌سازد.
5. ساختار کانال (Hedging Symmetry): هر کانال از دو بخش متقارن تشکیل شده است که اردرهای Buy و Sell در آن به ترتیب با نسبت‌های تصاعدی گسترش می‌یابند. این تقارن ریاضی است که اطمینان می‌دهد چه بازار صعودی باشد و چه نزولی، استراتژی قادر به مدیریت هر دو سمت خواهد بود.

فرمول کلی حجم اردرها (نمونه‌سازی با ضریب تصاعدی ۳ برای Buy و ۲ برای Sell)

این جدول یک نمونه‌سازی از منطق تصاعد حجم در سناریوی حرکت اولیه نزولی را نشان می‌دهد:

مرحلهجهت بازار غالب (برای افزودن اردر مخالف)نوع اردر اضافه شده اصلیضریب نسبت به حجم پایهضریب نسبت به اردر قبلی مشابهاول– (شروع)Buy/Sell شروع (حجم پایه: L)1× L–دومنزولیBuy افزایشی۳× L۳× Buy قبلی (اگر L پایه باشد)سومصعودی (در صورت اصلاح قیمت)Sell افزایشی۲× L (یا مطابق نیاز)۲× Sell قبلی (اگر L پایه باشد)چهارمنزولی (ادامه روند)Buy افزایشی۹× L (3× حجم مرحله قبل)۳× Buy قبلیپنجمصعودی (اصلاح مجدد)Sell افزایشی۴× L (2× حجم مرحله قبل)۲× Sell قبلیبعدی هابسته به حرکتBuy/Sell متقارنمبتنی بر الگوی تصاعدیضرب در ضریب تصاعدی تعیین‌شده

توضیح: در این سیستم، ربات باید بتواند تشخیص دهد که در کدام جهت (Buy یا Sell) باید حجم تصاعدی بیشتری را اعمال کند تا با بازگشت قیمت، زیان سمت دیگر را سریع‌تر پوشش دهد. این تنظیمات معمولاً در کد EA به صورت پارامتریک تعریف می‌شوند (مثلاً ضریب تصاعد Buy=3 و ضریب تصاعد Sell=2).

پارامترهای اصلی نسخه Double Martingale Hedging EA

تنظیم صحیح پارامترها برای موفقیت این استراتژی حیاتی است، زیرا آن‌ها عملاً محدوده ریسک‌پذیری و عمق معاملات ربات را تعیین می‌کنند.

1. Max Spread: حداکثر میزان اسپرد قابل قبول برای شروع استارت کانال.
   • عملکرد: این پارامتر اطمینان حاصل می‌کند که ربات فقط زمانی شروع به معامله کند که شرایط بازار مساعد باشد (اسپرد بالا معمولاً نشان‌دهنده اخبار مهم یا ساعات پایانی/ابتدایی بازارهای بزرگ است).
   • مثال: در XAU/USD عدد ۵۰ پیپت مناسب است. این مقدار تضمین می‌کند که در شرایط باز شدن اولیه یا بسته شدن بازار، استارت اشتباه انجام نشود و از هدر رفتن سرمایه در اسپردهای بزرگ جلوگیری شود.
2. Space (DMH Space): فاصلهٔ بین کانال ها برای فعال سازی اردر بعدی.
   • عملکرد: این مهم‌ترین پارامتر برای تعیین میزان نوسان مورد نیاز برای فعال‌سازی ورود جدید است. این فاصله بر حسب پیپت یا پوینت محاسبه می‌شود.
   • مقدار پیشنهادی: ۳۰۰ پیپت.
   • رابطه ریسک و پاداش: ریسک مستقیم با مقدار Space مرتبط است:
     • فاصلهٔ کم → نیاز به نوسان کمتر برای ورود جدید → ریسک بیشتر (تعداد اردرهای بیشتر) اما سود سریع‌تر در صورت رنج شدن.
     • فاصلهٔ زیاد → نیاز به رالی بزرگ قبل از ورود جدید → ریسک کمتر در مرحلهٔ اول، اما نیاز به سرمایه بیشتر.
3. Profit Coefficient (Profit Coff): نسبت سود تجمیعی به زیان‌ تجمعی که باید برای کلوز معامله لحاظ شود.
   • عملکرد: این ضریب تعیین می‌کند که ربات چه زمانی تصمیم به خروج از کل پوزیشن‌ها بگیرد. هدف این است که مجموع سود محقق شده (از اردرهایی که در سود هستند) حداقل چند برابر مجموع زیان اردرهایی باشد که هنوز در زیان هستند.
   • مقدار ۱.۱: بستن کل اردرها با ۱۰٪ سود خالص نسبت به زیان تجمیعی.
   • مقدار ۱.۵: ریسک بیشتر (چون اردرهای بیشتری باز می‌مانند) ولی بازدهی بیشتر در لحظهٔ کلوز.

اجرای تست عملی در Strategy Tester

برای ارزیابی عملکرد ربات در شرایط شبیه‌سازی شده، یک تست بک‌تست استاندارد انجام شد:

پارامترمقدارتوضیحاتModeDouble Martingale Hedgingفعال‌سازی الگوریتم اصلیMax Spread۱۰ پیپت (ثابت در اکانت ECN)تست در شرایط اسپرد پایین و پایدارDMH Space۳۰۰ پیپتفاصلهٔ بهینه برای ورودهای تصاعدیProfit Coeff.۱.۵ (سود ۵۰٪ بیشتر از زیان)هدف کسب سود ۱.۵ برابری نسبت به حداکثر زیان لحظه‌ایابزارXAU/USD (طلا)نمادی با نوسان بالا

ربات در هر مرحله پس از تشکیل ۵ کانال کامل (یعنی ۵ بار افزایش عمق معامله در یک جهت) با رسیدن بازار به محدودهٔ برگشتی مورد نظر، سودهای تجمعی را محاسبه و مطابق با ضریب ۱.۵، تمامی اردرها را به صورت هم زمان کلوز کرد. این بسته شدن خودکار بیانگر صحت عملکرد منطق تجمیع در Profit Coefficient تعریف شده بود.

شرح مشاهدات حین تست

• بازهٔ زمانی تست: تست بر روی تاریخچه‌ی داده‌های XAU/USD در تایم‌فریم M15 انجام شد تا نوسانات میان‌مدت لحاظ شوند.
• تعداد کانال‌ها: ۵ عدد قبل از کلوز کامل در این سناریو. این بدان معناست که ربات تا عمق پنج لایه معاملاتی پیش رفته بود.
• رفتار بازار: حرکت نوسانی با جهش‌های متقارن (بازار به مدت طولانی در یک جهت نماند بلکه بارها اصلاح کرد)، که دقیقاً منطبق بر شرایط بهینهٔ Double Martingale است.
• نتیجه: تجمیع سود در ناحیهٔ بالای قیمت و بسته شدن همزمان تمام اردرها با لحاظ کردن سود خالص مورد نظر.

ربات پس از کلوز کامل موفقیت‌آمیز (تصفیه حساب و صفر شدن معلق)، مجدداً از نقطهٔ استارت (یک Buy و یک Sell با حجم ۱ صدم لات – حجم پایه) آغاز کرد و چرخهٔ معاملات بعدی را شروع نمود. این چرخه بودن، نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه در طول اجرای استراتژی، حتی با افزایش حجم، به درستی انجام شده است.

تحلیل منطق تجمیع سود (The Profit Aggregation Logic)

قلب این استراتژی، نحوهٔ محاسبهٔ سود تجمعی در مقابل زیان تجمعی است. هنگامی که چندین اردر با حجم‌های مختلف در دو جهت باز هستند، سود کلی سیستم برابر است با:

[ \text{سود کلی} = \sum (\text{سود اردرهای سودده}) – \sum (\text{زیان اردرهای زیان‌ده}) ]

فرمول Profit Coefficient در عمل به صورت زیر اعمال می‌شود تا شرط خروج (کلوز) برقرار شود:

اگر مجموع ضرر اردرها = $-X$ و سود اردرها = $+Y$ باشد، وقتی
[ Y \geq X \times \text{ProfitCoeff} ] → تمام اردرها بسته می‌شوند.

نمونه عددی با Profit Coeff = 1.5:
فرض کنید به دلیل حرکت قوی بازار در یک جهت، ربات مجبور شده است تا ۵ کانال را پر کند.

• مجموع زیان اردرهای باز شده در جهت مخالف، به دلیل حجم بالای اردرهای جدید، $X = $100$− می‌شود.
• مجموع سود اردرهایی که در جهت حرکت بازار باز شده‌اند و اکنون سودده هستند، $Y = $150$ + می‌باشد.

با اعمال شرط کلوز:

چون $۱۵۰ \geq ۱۰۰ \times ۱٫۵$ (یعنی $۱۵۰ \geq ۱۵۰$)،
بستن کامل سودآور انجام می‌شود و سیستم به حالت اولیه باز می‌گردد.

تأثیر ضریب: اگر ضریب برابر با ۱ بود، ربات به محض پوشش کامل زیان (برابری سود و زیان)، کلوز می‌کرد. ضریب بالاتر از ۱، تضمین می‌کند که پس از پوشش زیان، حاشیه امنی برای سود خالص در حساب ایجاد شود.

نکات استراتژیک حیاتی

استفاده از Double Martingale Hedging مستلزم درک عمیق از ریسک‌های مرتبط با افزایش حجم تصاعدی است.

• تنظیم فاصلهٔ کانال‌ها (DMH Space): فاصلهٔ کانال‌ها (DMH Space) را حتماً نسبت به نوسانات عادی (ATR) دارایی تنظیم کنید. برای جفت ارزهایی با نوسان کم، فاصله باید کم باشد و برعکس. انتخاب فاصلهٔ کمتر از نوسان نرمال بازار، منجر به ورود بیش از حد و افزایش شدید ریسک به دلیل بزرگ شدن سریع حجم می‌شود.
• رابطه ریسک و بازده: سود بالاتر همیشه با ریسک بالاتر همراه است. افزایش Profit Coeff به معنای منتظر ماندن برای سود بیشتر است که مستلزم آن است که سرمایهٔ بیشتری برای پوشش ده‌ها کانال آماده بماند.
• زمان‌بندی استارت: در ساعات با اسپرد زیاد (مانند زمان انتشار اخبار یا ساعات تعویض شیفت بازارها) از استارت ربات خودداری شود. اسپرد بالا می‌تواند باعث شود که ربات تصور کند بازار حرکت کرده و اردرهای تصاعدی را در شرایط نامطلوب آغاز کند.
• انتخاب نماد: عملکرد دوبل مارتینگل هجینگ روی نمادهای با نوسان میانه (مثل XAU/USD یا GBPUSD) کارآمدتر است. نمادهای بسیار پرنوسان (مانند برخی جفت ارزهای خاص) ممکن است به سرعت عمق کانال‌ها را بسیار زیاد کنند.

جمع‌بندی و توصیه‌ها

سیستم Double Martingale Hedging یکی از دقیق‌ترین پیاده‌سازی‌های مارتینگل در ساختار EA است. این روش با ترکیب هجینگ هم‌زمان (باز بودن همزمان Buy و Sell در مراحل اولیه) و تصاعد حجم هوشمند، مشابه سیستم‌های پوشش خطر چندلایه عمل می‌کند. این استراتژی به جای توقف ضرر، بر مدیریت و پوشش ضرر تکیه دارد.

🔹 در صورت مدیریت درست پارامترها، نرخ سود تجمعی می‌تواند بیش از ۵ برابر بازدهی ساده باشد، زیرا سود در لحظهٔ کلوز، مجموع سود تمامی اردرهای فعال را با یک حاشیه سود (Profit Coeff) تضمین می‌کند.
🔹 اجرای نادرست در شرایط اسپرد غیر نرمال یا تنظیم فاصلهٔ کم (Space کوچک) ممکن است منجر به افت شدید در Equity شود، چرا که حجم مورد نیاز برای پوشش ضرر بسیار سریع افزایش می‌یابد و ممکن است مارجین کافی نباشد.

دسترسی به ربات و پشتیبانی

برای دریافت نسخه کامل و بهینه شده این Expert Advisor، می‌توانید از منابع زیر استفاده نمایید:

📱 دریافت رایگان ربات با تخفیف تا ۹۰٪ از طریق پیج اینستاگرام @forexishop
از طریق واتس‌اپ ثبت سفارش ربات کامل با پشتیبانی تضمینی و تنظیمات پیش‌فرض برای نمادهای اصلی با شماره ۰۹۹۲‑۹۱۶‑۹۳۰۷

جلسه‌ی بعدی

در جلسه‌ی آینده به بررسی استراتژی Reverse Martingale (مارتینگل معکوس) خواهیم پرداخت که منطق مقابله با ریسک را برخلاف مارتینگل کلاسیک دنبال می‌کند و بر اساس سودهای محقق شده، حجم معاملات را افزایش می‌دهد.

  شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam