شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam

جلسه ۲۳ – مدیریت سرمایه با روش Hedging و Full Signal

شماره جلسه: ۲۳
مدرس: قادر شکری

🧩 مقدمه

در این جلسه از دوره آموزش حرفه‌ای معاملات الگوریتمی، روش مدیریت سرمایه به وسیله‌ی Hedging و Full Signal معرفی و بررسی می‌شود. این روش یک رویکرد پیشرفته در مدیریت پوزیشن‌ها است که هدف آن به حداکثر رساندن بهره‌وری از هر سیگنال معاملاتی، حتی سیگنال‌هایی است که در نگاه اول ممکن است اشتباه به نظر برسند. در این تکنیک، برخلاف حالت‌های کلاسیک که تنها از سیگنال اولیه برای ورود استفاده می‌شود، تمامی سیگنال‌های صادرشده در فرآیند معاملات و مدیریت سرمایه به‌صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عبارت ساده‌تر، هر سیگنال جدیدی که از اندیکاتورها یا متدهای پرایس‌اکشنی صادر می‌شود، می‌تواند آغازگر یک پوزیشن موازی یا پوششی (Hedge) باشد. این روش ترکیبی از «سیگنال‌گیری چندمنبعی» و «مدیریت سرمایه پویا» است که ریسک را در ساختار معاملات توزیع می‌کند. هدف اصلی این رویکرد، مقابله با نوسانات و افزایش احتمالات موفقیت در محیط‌های معاملاتی پیچیده است.

⚙️ ایده‌ی اصلی روش Full Signal Hedging

ایده‌ی محوری این استراتژی بر پایه استفاده‌ی همزمان از تمامی سیگنال‌های تولیدشده در طول یک بازه زمانی استوار است، نه فقط اولین سیگنال.

1. هدف: استفاده‌ی هم‌زمان از سیگنال‌ها برای ورود اولیه و همچنین برای تنظیم و تعدیل پوزیشن‌های هجینگ. این روش به سیستم اجازه می‌دهد تا در هر لحظه که شرایط بازار تغییر می‌کند (یعنی سیگنال جدیدی صادر می‌شود)، واکنش مناسب را نشان دهد.
2. تفاوت با روش هجینگ معمولی: در روش کلاسیک هجینگ که معمولاً بر اساس میانگین متحرک‌ها یا کانال‌های قیمتی کار می‌کند، فاصله پوزیشن‌های هج (فاصله بین Buy و Sell) ثابت و بر مبنای یک پارامتر از پیش تعیین‌شده (مانند ATR یا فاصله کانال) تعیین می‌شود. اما در روش Full Signal Hedging، هر سیگنال جدید اندیکاتوری (مانند کراس‌اوورها یا تغییر وضعیت در یک اسیلاتور) مبنای ایجاد یا بستن یکی از اردرهای هجینگ می‌شود. این باعث می‌شود مدیریت سرمایه بسیار پویاتر باشد.
3. خروج از حالت خنثی (Range): یکی از بزرگترین چالش‌ها در معاملات، تشخیص بازار رنج از بازار ترند است. در این روش، با استفاده از فیلترهای سیگنال، سیستم تنها در شرایطی که بازار به‌طور واضح از فاز رنج خارج شده و یک جهت‌گیری مشخص دارد (بر اساس تعریف سیگنال)، پوزیشن‌های متقاضی (Buy یا Sell) را فعال می‌سازد.

📊 اندیکاتور مرجع – ابر ایچیموکو (Kumo Cloud)

در این جلسه برای تولید سیگنال‌های اولیه و همچنین پوزیشن‌های هجینگ، از بخش ابر Kumo (محدوده بین Senkou Span A و Senkou Span B) اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌شود. ابر ایچیموکو اطلاعات ارزشمندی در مورد مومنتوم و پایداری روند ارائه می‌دهد.

سیگنال‌های پایه مبتنی بر ابر ایچیموکو:

• سیگنال Buy (صعودی): هرگاه کندل‌های قیمت از پایین به بالای ابر عبور کنند (Breakout) و بالاتر از آن بسته شوند. این نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی بالقوه است.
• سیگنال Sell (نزولی): هنگامی که کندل‌ها از بالا به پایین وارد ابر شوند و از آن عبور کنند. این نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی بالقوه است.

📌 نکته کلیدی: در حالت عادی و بدون هجینگ، بسیاری از این سیگنال‌ها ممکن است اشتباه (False) باشند، به خصوص زمانی که قیمت در داخل ابر نوسان می‌کند. اما با استفاده از سیستم هجینگ و مدیریت سرمایه پوششی، زیان ناشی از سیگنال‌های اشتباه خنثی (Neutralize) یا به حداقل می‌رسد.

🧮 منطق اجرای تست – Full Signal + Hedging

پیاده‌سازی این روش نیازمند یک ساختار معاملاتی دقیق است که در آن هر سیگنال فوراً به یک اقدام معاملاتی ترجمه شود.

1. نصب و تنظیم اندیکاتور: اندیکاتور Ichimoku روی چارت نصب می‌شود و تنظیمات آن (مانند دوره Tenkan-Sen، Kijun-Sen و Senkou Spans) برای تایم‌فریم مورد نظر (مثلاً M15) تنظیم می‌گردد.
2. ثبت سیگنال اولیه: هر سیگنال Buy یا Sell که مطابق با قوانین تعریف شده (مثلاً شکست ابر) صادر می‌شود، بلافاصله با یک اردر متناظر (مثلاً پوزیشن خرید با حجم مشخص) در بازار ثبت می‌گردد.
3. فعال‌سازی هج (Hedge): در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف سیگنال اولیه، سیستم بلافاصله با استفاده از سیگنال‌های بعدی یا بر اساس فاصله تعیین‌شده، اردر مقابل (Hedge) را باز می‌کند. برای مثال، اگر سیگنال اولیه Buy بوده و قیمت به شدت افت کند، یک پوزیشن Sell به عنوان هج باز می‌شود.
4. اجرای پرتابل (Portable Execution): این فرآیند به‌شکل پرتابل (گسترده در نقاط مختلف چارت) انجام می‌شود. به این معنا که سیستم آماده است تا در هر نقطه‌ای که سیگنال جدیدی صادر می‌شود، یا پوزیشن فعلی را تعدیل کند یا یک پوزیشن پوششی جدید باز نماید. این امر تضمین می‌کند که همزمان تمامی سیگنال‌ها در مدیریت سرمایه نقش داشته باشند.

🔍 مثال عملی از سیگنال‌های ترکیبی و فیلترینگ

ابر ایچیموکو خود یک فیلتر داخلی برای تشخیص بازار رنج و روند است.

• وضعیت رنج (Range Condition): در ناحیه‌ای که کندل‌ها داخل ابر قرار دارند یا فاصله‌ی بین Senkou A و Senkou B بسیار کم است (ابر نازک)، سیگنال‌ها عمدتاً خطا هستند زیرا بازار فاقد مومنتوم جهت‌دار است.
• وضعیت ترند (Trend Condition): هنگامی که فاصله‌ی بین Senkou A و Senkou B به‌شدت افزایش یابد (ابر ضخیم و پهن)، بازار از فاز رنج خارج شده و سیگنال تولید شده دارای اعتبار بیشتری است.

فیلتر پیشنهادی برای بهبود عملکرد (Full Signal Filtering):

برای تبدیل این روش از یک استراتژی صرفاً هجینگ به یک استراتژی مدیریت ریسک فعال، فیلترهای زیر اعمال می‌شوند:

نوع فیلترشرط فیلترنتیجهفیلتر فاصله ابر (Kumo Width)اگر فاصله بین Senkou A و Senkou B کمتر از یک مقدار مشخص (مثلاً ۱۰ پیپ یا میانگین ۱۰ کندل گذشته) باشد.سیگنال‌های ورود اولیه نادیده گرفته شوند تا بازار از رنج خارج شود.فیلتر کراس دور ابر (Breakout Distance)اگر فاصلهٔ نقطه کراس قیمت از سطح Kumo کم باشد (قیمت تازه وارد ابر شده باشد).سیگنال حذف شود؛ زیرا احتمال بازگشت سریع قیمت به داخل ابر (False Breakout) زیاد است.فیلتر شدت ترند (Trend Strength)هرچه ابر ضخیم‌تر و زاویهٔ تمایل آن (شیب کلی ابر) بیشتر باشد.اعتبار سیگنال ورودی افزایش می‌یابد و حجم ورود اولیه می‌تواند بیشتر شود.

این فیلترها تضمین می‌کنند که پوزیشن‌های اصلی در جهت روند واقعی باز شوند، در حالی که هجینگ برای مدیریت نوسانات در زمان‌های نامطمئن به کار می‌رود.

🧠 هدف از تلفیق سیگنال و هجینگ

در این روش، برخلاف تست‌های قبلی که تمرکز بر دقت سیگنال‌ها (Accuracy) بود، هدف اصلی مدیریت ساختار سرمایه در برابر خطای سیگنال است. استراتژی‌های سنتی اگر سیگنال اشتباه بدهند، منجر به DrawDown قابل توجه می‌شوند. اما در اینجا، رویکرد کاملاً متفاوت است:

✅ سیستم به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که حتی اگر سیگنال اشتباه نیز دریافت شود (مثلاً سیگنال خرید صادر شود اما قیمت ریزش کند)، ساختار هجینگ وارد عمل شده و زیان پوزیشن باز را کنترل می‌کند. سپس، با استفاده از سیگنال‌های بعدی (چه در جهت روند اولیه و چه در جهت اصلاح)، سیستم به‌تدریج پوزیشن‌های هجینگ را بسته و سود را قفل می‌کند.

فرمول ساده شده برای محاسبه میزان پوشش (Hedge Ratio):
فرض کنید حجم معامله اولیه (L_0) باشد. اگر قیمت (\Delta P) در خلاف جهت حرکت کند، برای پوشش کامل (Hedge 1:1)، حجم هج (L_H) باید برابر با (L_0) باشد. در این سیستم، تعداد پوزیشن‌های هج بر اساس تعداد سیگنال‌های معکوس یا تعدیل‌کننده تعیین می‌شود.

📈 نمونه عملکرد در تست بک‌تست (شبیه‌سازی شده)

برای ارزیابی کارایی این روش، تست‌های بک‌تست بر روی جفت‌ارزهای پرنوسان انجام شده است:

• اجرای تست بر روی جفت‌ارز XAUUSD در تایم‌فریم M15 (که معمولاً نوسانات زیادی دارد).
• در ابتدای دوره، چند سیگنال اشتباه (ناشی از نوسان در داخل ابر نازک) ثبت شد. این سیگنال‌ها منجر به باز شدن پوزیشن‌های هج شدند.
• پس از افزایش فاصله Senkou A و B و تثبیت روند، معاملات وارد فاز سودده شدند و با ادامه روند، تمامی پوزیشن‌های هجینگ با سود یا نقطه سربه‌سر بسته شدند.

شاخصمقدار تقریبیتوضیحطول دوره تست۴۰ روز(بک‌تست اولیه بر روی داده‌های مشخص)Capital Growth+۳۵ ٪ تا +۴۰ ٪بازدهی در نسخه اولیه الگوریتم قبل از بهینه‌سازی فیلترهاDrawDown≈ ۸ ٪ – ۹ ٪سطح DrawDown با استفاده از هجینگ چندمرحله‌ای و مدیریت فعال پوزیشن‌هاAccuracy of Signals~۷۵ ٪ بعد از فیلتر ابردقت سیگنال‌های اصلی پس از اعمال فیلتر فاصله ابر

این نتایج نشان می‌دهد که با وجود دقت متوسط سیگنال‌های پایه، سیستم هجینگ فعال توانسته است DrawDown را در سطوح قابل قبول حفظ کرده و رشد سرمایه مطلوبی را ایجاد کند.

💬 توضیحات تکمیلی مدرس

نکته‌ای که در این آموزش تأکید شد این است که حتی سیگنال‌های اشتباه نیز بخشی از طراحی سیستم محسوب می‌شوند. در ساختارهای هجینگ پویا و چندسیگنالی، هدف حذف کامل خطا نیست، بلکه کنترل تأثیر آن بر منحنی Equity است. ما می‌پذیریم که ممکن است سیگنالی اشتباه باشد، اما سیستم اجازه نمی‌دهد این اشتباه به ضرر قابل توجهی تبدیل شود؛ بلکه آن را تبدیل به یک موقعیت معاملاتی کوتاه‌مدت برای حفظ تعادل پوزیشن‌ها می‌کند.

همچنین کاربران می‌توانند با شخصی‌سازی تنظیمات اندیکاتور (مانند دوره محاسبه Senkou A و B، فاصله بحرانی ابر و شدت ترند) دقت سیگنال‌ها را در محیط‌های مختلف بازار (سویینگ، روزانه، اسکالپ) بهینه‌سازی کنند.

خدمات تکمیلی:
برای ساخت ربات اختصاصی این الگوریتم، مدرس اعلام کردند: کاربران می‌توانند ایدهٔ معاملاتی یا الگوریتم اختصاصی خود را از طریق شماره واتس‌اپ درج‌شده در ویدیو ارسال کرده و ربات تستی رایگان دریافت کنند. در صورت سودده بودن ربات در یک دوره مشخص، نسخهٔ نهایی پس از تأیید عملکرد، تسویه خواهد شد.

📊 تحلیل نهایی و جمع‌بندی

روش Full Signal Hedging یک پارادایم جدید در مدیریت سرمایه الگوریتمی است:

1. تلفیق استراتژی: این روش به‌واسطه‌ی تلفیق استراتژی سیگنال‌گیری (Ichimoku Cloud) و ماژول مدیریت دارایی پویا، یکی از متنوع‌ترین ساختارهای کنترل ریسک محسوب می‌شود.
2. مدیریت همزمان: سیستم، هم از پوزیشن‌های Buy و Sell به‌صورت هم‌زمان استفاده می‌کند (برای پوشش ریسک)، هم با فیلتر کردن فعال مناطق Range (ابر نازک)، از تعدد معاملات زیان‌ده اولیه جلوگیری می‌نماید.
3. بهینه‌سازی: با افزودن تنظیمات فیلترینگ دینامیک (مانند ضخامت ابر و فاصله کراس)، می‌توان نرخ موفقیت کلی سیستم (مجموع سود و مدیریت زیان هج‌ها) را تا ۸۰٪ افزایش داد.

این روش به تریدرهایی که می‌خواهند در هر بازار (رنج یا ترند) فعال باشند و ریسک معاملات خود را به‌صورت چندلایه کنترل کنند، توصیه می‌شود.

🟦 دسته: مدیریت سرمایه — Hedging و Full Signal 📘 وضعیت دوره: شروع بخش «مدیریت سرمایه پیشرفته» پس از پایان استراتژی YRS ۵۲۰٫

  شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam