اندیکاتور ACD در متاتریدر ۵: روش مارک فیشر، محدودهٔ آغاز روز و سطح‌های A و C

ACD روش معاملهٔ شکست محدودهٔ آغاز روز است که مارک فیشر (Mark B. Fisher) در کتاب The Logical Trader (انتشارات Wiley، ۲۰۰۲) شرح داده است. چهار جزء دارد: محدودهٔ آغاز روز، سطح‌های A و C در دو طرف آن، محدودهٔ پیوت روز قبل، و «خط عدد» که نتیجهٔ روزها را جمع می‌زند.

اندیکاتور ACD این سطح‌ها را هر روز خودکار روی نمودار می‌کشد تا معامله‌گر ببیند قیمت کجای این نقشه است. این راهنما می‌گوید هر جزء چطور حساب می‌شود، در فارکس و طلا پیش از استفاده چه تصمیم‌هایی لازم است، و اگر اندیکاتور ACD برای متاتریدر ۵ سفارش می‌دهید چه بنویسید.

محدودهٔ آغاز روز (Opening Range)

محدودهٔ آغاز، سقف و کف قیمت در چند دقیقهٔ اول بعد از باز شدن بازار است. فیشر طول این پنجره را برای هر بازار جدا تعیین می‌کرد. همهٔ سطح‌های دیگر ACD از همین دو عدد ساخته می‌شوند، پس اگر پنجره جابه‌جا باشد، کل نقشهٔ روز جابه‌جاست.

در قراردادهای آتی بورس نیویورک (NYMEX)، که فیشر روی آن‌ها کار می‌کرد، لحظهٔ باز شدن روشن است. فارکس و طلا چنین لحظه‌ای ندارند و تقریباً شبانه‌روزی معامله می‌شوند. پس پیش از هر چیز باید روشن کنید «آغاز روز» برای شما کدام لحظه است: باز شدن لندن، باز شدن نیویورک، یا آغاز روز معاملاتی بعد از کلوز نیویورک. ساعت این لحظه‌ها به وقت سرور بروکر را در اندیکاتور سشن‌های معاملاتی آورده‌ایم.

سطح‌های A و C

• A بالا برابر سقف محدودهٔ آغاز به‌علاوهٔ عددی به نام A است، و A پایین کف محدوده منهای همان عدد.
• عبور قیمت از A به‌تنهایی کافی نیست. قیمت باید مدتی آن طرف سطح بماند. این مدت را معمولاً نصف طول پنجرهٔ آغاز می‌گیرند.
• C بالا و C پایین دورتر از سطح‌های A، در دو طرف محدوده‌اند و نقش برگشت را دارند. اگر A بالا خورد ولی قیمت به داخل محدودهٔ آغاز برگشت، آن A شکست خورده است. حالا اگر قیمت از C پایین بگذرد، کسانی که با A بالا خریده بودند گیر افتاده‌اند و همین نشانهٔ برگشت است. برعکسش هم برای A پایین برقرار است.

یک مثال با عددهای فرضی: روی یورو/دلار، محدودهٔ آغاز ۱۵ دقیقه‌ای از باز شدن لندن سقف 1.0850 و کف 1.0830 دارد. ATR روزانه 0.0080 است و A را ۲۰ درصد آن (0.0016) و C را ۳۰ درصد آن (0.0024) گرفته‌اید. پس A بالا 1.0866، A پایین 1.0814 و C پایین 1.0806 است. قیمت به 1.0870 می‌رسد و هفت دقیقه و نیم، یعنی نصف پنجره، بالای 1.0866 می‌ماند؛ A بالا خورده است. اگر بعد به داخل 1.0830 تا 1.0850 برگردد، آن A شکست خورده است، و رسیدن به 1.0806 نشانهٔ برگشت است.

عددهای A و C به نوسان همان نماد بسته‌اند. فیشر آن‌ها را برای قراردادهای آتی همان بورس تنظیم کرده بود. برای فارکس و طلا یک راه رایج این است که آن‌ها را درصدی از میانگین دامنهٔ روزانه بگیرند، مثلاً از ATR روزانه، و چند مقدار را بیازمایند.

محدودهٔ پیوت (Pivot Range)

جزء سوم از روز قبل می‌آید. از سقف، کف و قیمت بسته شدن روز قبل دو عدد ساخته می‌شود:

• پیوت: (سقف + کف + بسته شدن) ÷ ۳
• نقطهٔ میانی: (سقف + کف) ÷ ۲

محدودهٔ پیوت نواری است به پهنای فاصلهٔ این دو عدد، در دو طرف پیوت. اینکه کدام لبه بالاست، به این بستگی دارد که روز قبل بالای نقطهٔ میانی بسته شده یا پایین آن. نوار جهت روز را می‌گوید: A بالایی که بالای این نوار بخورد با زمینهٔ روز هم‌جهت است، و A بالایی که از زیر به نوار برخورد کند، کمتر قابل اعتماد است.

چون این نوار از کندل روزانه ساخته می‌شود، ساعت بسته شدن کندل روزانهٔ بروکر مستقیم روی آن اثر دارد. اگر بروکر شما هر هفته کندل کوتاه یکشنبه دارد، پیوت دوشنبه از همان چند ساعت ساخته می‌شود، نه از روز کامل جمعه. توضیح این تله و راه درستش در اندیکاتور کلوز نیویورک آمده است.

خط عدد (Number Line)

فیشر نتیجهٔ هر روز را با یک امتیاز ثبت می‌کرد و جمع سی روز آخر را نگه می‌داشت. این جمع غلتان نشان می‌دهد روزها بیشتر به نفع خریدار تمام شده‌اند یا فروشنده. قاعدهٔ دقیق امتیازدهی در خود کتاب آمده است. اندیکاتوری که خط عدد را نشان می‌دهد، باید قاعده‌اش را صریح در تنظیماتش داشته باشد تا با کتاب مقایسه‌پذیر باشد.

ACD در فارکس و طلا: چهار تصمیم پیش از استفاده

1. آغاز روز: کدام لحظه، به وقت کدام شهر، و با کدام قاعدهٔ ساعت تابستانی.
2. طول پنجرهٔ آغاز: پنجرهٔ کوتاه سطح‌ها را نزدیک می‌آورد و A زیاد می‌خورد. پنجرهٔ بلند برعکس است. چند طول را بیازمایید.
3. عددهای A و C: ثابت به پوینت، یا درصدی از ATR روزانه که با نوسان بازار عوض شود.
4. زمان ماندن: قیمت چند دقیقه باید آن طرف A بماند تا A حساب شود.

این روش هم مثل بقیهٔ روش‌های شکست محدوده، در روزهای رنج و برگشتی ضعیف عمل می‌کند. هیچ اندیکاتوری سود را تضمین نمی‌کند و همهٔ این عددها پیش از حساب واقعی باید بک‌تست شوند.

اندیکاتور ACD در متاتریدر ۵ چه می‌کشد؟

• کادر محدودهٔ آغاز هر روز، با سقف و کفش؛
• خط‌های A و C در دو طرف، با علامت وقتی A واقعاً حساب شد (بعد از زمان ماندن)؛
• نوار پیوت روز قبل؛
• جدول کوچک خط عدد، اگر بخواهید؛
• هشدار در متاتریدر یا اعلان روی گوشی، وقتی A خورد، شکست خورد یا C خورد.

اگر بعداً قرار است اکسپرتی با همین قاعده‌ها معامله کند، اندیکاتور باید سطح‌ها و وضعیت هر روز را در بافرهایش هم بنویسد. اکسپرت خط‌های روی نمودار را نمی‌خواند، فقط بافرها را. این‌طور اندیکاتور بعداً راحت به اکسپرت و ربات معامله‌گر تبدیل می‌شود. برای سنجیدن قاعده‌ها روی گذشته، بک‌تست در متاتریدر ۵ را ببینید.

در سفارش اندیکاتور ACD چه بنویسیم؟

• متاتریدر ۴ یا ۵، نماد، و نام بروکر و سرور؛
• آغاز روز و طول پنجرهٔ آغاز؛
• روش A و C (عدد ثابت یا درصدی از ATR) و زمان ماندن؛
• اینکه نوار پیوت از روز بروکر ساخته شود یا از روز نیویورکی؛
• خط عدد لازم است یا نه، و با کدام قاعده؛
• هشدارها، و اینکه بعداً اکسپرت لازم دارید یا نه.

سفارش را از صفحهٔ سفارش اندیکاتور و اکسپرت متاتریدر ۵ یا متاتریدر ۴ ثبت کنید.

پرسش‌های رایج

اندیکاتور ACD سیگنال خرید و فروش می‌دهد؟

سطح‌ها و وضعیت روز را نشان می‌دهد و می‌تواند هشدار بدهد، ولی تصمیم معامله با معامله‌گر است. ACD در روزهای رنج سیگنال‌های شکست‌خورده زیاد می‌دهد و هیچ نسخه‌ای از آن سود را تضمین نمی‌کند.

ACD با شکست محدودهٔ آسیا چه فرقی دارد؟

هر دو از خانوادهٔ شکست محدوده‌اند. شکست آسیا محدودهٔ یک سشن کامل را می‌گیرد، ولی ACD فقط چند دقیقهٔ اول روز را، و سطح ورود را با عدد A از محدوده دور می‌کند. ACD برای برگشت هم قاعده دارد (C) و زمینهٔ روز را با نوار پیوت می‌سنجد. الگوی شکست آسیا در اکسپرت سشن آمده است.

روی متاتریدر ۴ هم ساخته می‌شود؟

بله. همهٔ اجزای ACD از قیمت‌های خود نمودار حساب می‌شوند و در متاتریدر ۴ هم با خط و کادر کشیده می‌شوند.

منابع: Mark B. Fisher, The Logical Trader: Applying a Method to the Madness, Wiley, 2002؛ شرح روش ACD در کتابخانهٔ مفاهیم LuxAlgo.