اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکتی است که بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و RSI بیشتر از 70 به معنای وقوع اشباع خرید و RSI کمتر از 30 به معنای وقوع اشباع فروش در نماد مورد نظر است. به هنگام محاسبات مربوط به RSI، تنظیمات آن به طور پیش‌فرض به صورت 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. به منظور درک کامل این مفهوم پیشنهاد میکنیم در دوره تحلیل تکنیکال آکادمی ره‌آورد شرکت نمایید.

به عنوان مثال، اندرو کاردوِل (Andrew Cardwell)، مربی براون در زمینه RSI، برای نخستین بار از اندیکاتور RSI برای تأیید روندها استفاده کرد. وی همچنین، الگوهای برگشتی صعودی و نزولی را برای این اندیکاتور معرفی کرد و علاوه بر آن، مفهوم واگرایی را نیز به معنای واقعی کلمه در رأس این تعریف قرار داد.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

به منظور تسهیل درک محاسبات اندیکاتور RSI، آن را به اجزاء اساسی خود یعنی RS، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کرده‌ایم. این روش محاسبه اندیکاتور RSI مبتنی بر ۱۴ دوره زمانی است که وایلدر به طور پیش‌فرض در کتاب ود پیشنهاد داده‌است. محاسبات اولیه برای سود متوسط و زیان متوسط به صورت میانگین‌های ساده ۱۴ دوره‌ای است :

---

---

نحوه کار با اندیکاتور RSI

اشباع خرید – اشباع فروش

RSI بیش از ۷۰ به عنوان اشباع خرید و RSI کمتر از ۳۰ به عنوان اشباع فروش تلقی می‌شود. نمودار زیر نماد اپرداز را با RSI چهارده روزه نشان می‌دهد. این نمودار به منظور برجسته کردن قیمت‌های پایانی، نمودارهای میله‌ای روزانه را به رنگ خاکستری و با SMA یک روزه صورتی رنگ نشان می‌دهد (از آنجا که RSI به قیمت‌های پایانی وابسته است).

با بررسی این نمودار از چپ به راست، ملاحظه می‌‌کنید که سهام در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۷، به اشباع فروش رفته و حول و حوش RSI ۱۵ تقویت شده‌است. توجه کنید که پس از اشباع فروش، کف قیمتی تشکیل شده‌است. کف‌سازی قیمت سهام می‌تواند طی یک فرایند اتفاق بیفتد (مادامیکه اشباع فروش رخ ندهد، کف قیمتی برای این سهم تشکیل نخواهد شد). RSI در تاریخ ۲ تیر سال ۹۷ از سطوح اشباع فروش به بالای ۷۰ و به اشباع خرید رفته و یک سقف قیمتی تشکیل داده‌است.

پس از آن، قیمت کاهش یافته و RSI به محدوده ۳۰ رسید و یک کف قیمتی تشکیل داد. سپس، قیمت افزایش یافت تا در تاریخ ۸ مهر سال ۹۷ پس از رسیدن RSI به محدوده اشباع خرید ۹۵ و تشکیل یک سقف قیمتی، قیمت کاهش یافت.

واگرایی

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی بوده و در صورتی که در کنار اندیکاتور MACD بر روی ضعف روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال زیاد، شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم. در حالت واگرایی، شاهد ضعف روند هستیم که ممکن است این ضعف، جهت حرکت قیمت را به کلی تغییر دهد.

در نمودار زیر سهام شرکت داده پردازی ایران با نماد مداران را در سال ۹۶ ملاحظه می‌کنید. سهام این شرکت از تاریخ ۲۰ تیر ۹۶ تا ۳۱ تیر ۹۶ سقف‌های جدیدی را ثبت کرد ولی RSI نتوانست سقف‌های بالاتری ثبت کند. بنابراین، با ایجاد واگرایی منجر به سقوط ناگهانی قیمت شد.

در نمودار زیر سهام شرکت بیمه پارسیان با نماد پارسیان را از اواخر سال ۹۶ تا نیمه اول ۹۷ ملاحظه می‌کنید. سهام این شرکت پس از افت قیمت، با ایجاد کف‌های هم‌راستا در نمودار قیمت و کف‌های بالاتر در RSI، یک واگرایی صعودی را ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت شد.

تا اینکه از تاریخ ۲۴ شهریور۹۷ تا تاریخ ۱۴ مهر ۹۷ با ایجاد سقف‌های جدید در نمودار قیمت، RSI نتواست سقف‌های بالاتری ثبت کند؛ بنابراین، با ایجاد این واگرایی، قیمت به شدت کاهش یافت.

شکست سوئینگ

وایلدر همچنین، شکست سوئینگ را به عنوان شاخصی قوی برای یک برگشت قریب الوقوع تلقی کرد. شکست سوئینگ مستقل از تأثیرات قیمتی بوده و تنها بر RSI سیگنال‌ها تمرکز کرده و از مفهوم واگرایی صرف نظر می‌کند.

یک شکست سوئینگ صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 (اشباع فروش) رفته سپس، به بالای 30 جهش کرده و پس از یک برگشت به عقب، به بالای 30 رسیده و از مقدار ماکسیمم قبلی خود بیشتر ­شود. این فرایند اساساً یک جابجایی به سطوح اشباع فروش است و سپس، رسیدن به یک کف بالاتر که بیش از سطوح اشباع فروش است.

 

شکست سوئینگ نزولی نیز زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 برسد سپس به پایین 70 نزول کند. سپس، RSI یک بازگشت به عقب کرده اما نتواند از 70 بیشتر شود. در ادامه، RSI نزول کرده و کف قبلی خود را نیز بشکند. این فرایند اساساً یک حرکت به سطوح اشباع خرید بوده و سقف پایینی در زیر سطوح اشباع خرید قرار دارد.

نمودار زیر سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان با نماد کرمان و RSI چهارده روزه را  نشان می­دهد که تشکیل دهنده یک شکست سوئینگ صعودی است.

نحوه ترسیم اندیکاتور RSI در وبسایت ره‌آورد

به منظور ترسیم اندیکاتور RSI در سایت ره‌آورد، ابتدا وارد سایت شوید و پس از جستجوی یک نماد، به قسمت نمودار پیشرفته رفته و از کادر بالای نمودار ، Indicator را انتخاب کنید.

سپس، RSI را تایپ و Relative Strength Index را انتخاب کنید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

پس از رسم نمودار پیشرفته و افزودن RSI به آن، می‌توانید از قسمت Setting، تنظیمات آن را تغییر دهید.

همچنین، برای تغییر رنگ نمودار اندیکاتور، مرز بالا، مرز پایین و پس­زمینه این اندیکاتور می­توانید از قسمت Style این کار را انجام دهید. همچنین، تعیین محدوده بالا و پایین این اندیکاتور در این قسمت انجام می‌شود که معمولا حد بالا 70 و حد پایین 30 در نظر گرفته می­شود.

 

 اندیکاتور RSI در سهام

در نمودار زیر سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را با نماد فولاد و با RSI چهارده روزه مشاهده می‌کنید. همان‌طور که ملاحظه می­کنید، پس از رسیدن کف قیمتی در تاریخ 4/3/1400، RSI به محدوده اشباع فروش خود رسیده‌است. خروج صعودی این اندیکاتور در روز بعد، سیگنال خرید صادر کرده­است. همچنین، پس از شکست محدوده مقاومت در اندیکاتور RSI و تثبیت در بالای آن در تاریخ 29/3/1400 سیگنال خرید تأیید می­شود.

تا شهریور 1400 این سهم یک روند صعودی را طی کرده تا اینکه اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید رسیده­­است. توجه داشته­ باشید که ورود به منطقه اشباع، لزوماً به معنای سیگنال نیست زیرا ممکن است تا مدت­ها در این منطقه باقی بماند و قیمت به روند گذشته خود ادامه دهد. بنابراین، هنگامی که این اندیکاتور در تاریخ 7/6/1400 از منطقه اشباع خارج می­شود، سیگنال فروش نیز صادر می­شود.

در تاریخ 9/9/1400 هنگامی که این اندیکاتور به محدوده خط روند کشیده شده در این اندیکاتور نزدیک می­شود، سیگنال خرید صادر کرده تا اینکه چند روز بعد در تاریخ 22/9/1400 با پول­بک به این خط و تثبیت در بالای آن این سیگنال تأیید شده­است.­

اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال

در نمودار زیر ارز بیت­کوین را ملاحظه می­کنید که در تاریخ 14 آوریل 2021 بین نمودار قیمت و اندیکاتور RSI واگرایی نزولی تشکیل شده­است. که سیگنال دهنده فروش است. تا اینکه با شکست اندیکاتور SMA-14 در این اندیکاتور سیگنال فروش تأیید شده‌است.

در نمودار زیر ارز اتریوم را به همراه اندیکاتور RSI ملاحظه می­کنید. خط روند صعودی کشیده شده در این اندیکاتور و محدوده کلاستر محدوده­های واکنشی هستند که به کمک آن­ها در این نمودار سیگنال دریافت خواهیم کرد. ملاحظه می­کنید که پس از شکست مقاومت در نقطه 1 سیگنال خرید صادر شده­است. سپس، در نقاط 2 ، 3، 4 و 5 با پول­بک به این محدوده این سیگنال تأیید و چند معامله خرید را برای ما سیگنال داده­اند.

پس از آن در تاریخ 20 فوریه 2021 با ایجاد یک واگرایی نزولی بین این اندیکاتور و نمودار قیمت سیگنال فروش صادر شده­است. تا اینکه در نقظه 6 با شکست خط روند این سیگنال تایید و در نقطه 7 مجددا سیگنال فروش صادر کرده­است. توجه کنید که در صورت استفاده از این اندیکاتور به منظور تحلیل دقیق­تر با روش­های دیگر تایید و بررسی گردد.

 

معرفی اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI حاصل ترکیب دو اندیکاتور Stochastic  و اندیکاتور RSI  است. حساسیت این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور RSI  بیشتر است. محدوده مناطق اشباع فروش و اشباع خرید برای اندیکاتور Stochastic RSI، کمی با RSI متفاوت بوده و به صورت 20 و 80 می‌باشد. همانندRSI ، ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور باند بولینگر در روندهای خنثی و کم‌نوسان بسیار سودده خواهد بود.

 

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکتی چندمنظوره است که تحلیلگران جهت اندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌دهند. RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و RSI بیشتر از 70 به معنای وقوع اشباع خرید و RSI کمتر از 30 به معنای وقوع اشباع فروش در نماد مورد نظر است.

 

به هنگام محاسبات مربوط به RSI، تنظیمات آن به طور پیش‌فرض به صورت 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.  Stochastic RSIنیز نوعی اندیکاتور RSI است که حساسیت بیشتری نسبت به RSI دارد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.