چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم؟
فهرست مطالب
اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای (GMMA) رویکرد جالبی را با استفاده از روبان های میانگین متحرک فراهم می‌آورد.
برای یک معامله گر روند، تنها شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.
موفقیت در معاملات روند نه تنها به شناسایی صحیح جهت روند و گرفتن روند بمحض آغاز آن بستگی ندارد، بلکه به بستن موقعیت در اسرع وقت به محض برگشت روند نیز بستگی دارد.
اگر دیدید که در هر یک از موارد بالا گیر دارید، بهتر است نماگر GMMA را هم امتحان کنید.
میانگین متحرک چندگانه یا دسته ای (GMMA)، که از آن با نام گاپی یا GMMA نیز یاد می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات روند را نشان می‌دهد، به این معنی که یک روش عینی برای شما فراهم می‌سازد تا بدانید چه زمانی باید وارد بازار و چه زمانی باید از بازار خارج شوید.
گاپی روی نمودار، اینگونه خواهد بود:
شکل نمودار گاپی
اندیکاتور کاپی چیست؟
گاپی توسط یک تریدر استرالیایی به نام داریل گاپی ساخته شده است. به همین دلیل، نام نماگر را گاپی گذاشته اند.
داریل میانگین متحرک های دسته ای یا GMMA را در کتاب خود تحت عنوان Trend Trading یا معاملات روند معرفی کرد.
Guppy یک تکنیک دنباله روی روند است و از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.
خطوط متعدد Guppy به معامله گران کمک می‌کند تا قدرت یا نداشتن قدرت یک روند را در مقایسه با یک (یا دو) EMA بتوانند بهتر ببینند.
12 EMA (12 میانگین متحرک نمایی) به دو گروه تقسیم می‌شوند:
- یک گروه “کوتاه مدت” از EMA ها
- یک گروه “بلند مدت” از EMA ها
هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.
دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی
در نمودار بالا، دو گروه EMA با رنگ های مختلف از یکدیگر متمایز گشته اند.
گروه “کوتاه مدت” آبی و گروه “بلند مدت” قرمز است.
روند، توسط EMA های بلند مدت تعیین شده و سیگنال ها با استفاده از EMA کوتاه مدت صادر می‌شوند.
شما می‌توانید وقتی وارد معامله شوید که برگشت روند رخ داده باشد، یعنی سیگنال آن صادر شده که یک گروه از روی گروه دیگر عبور کرده است.
وقتی گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به بالای آن رفت، می‌توانید بخرید.
هنگامی که گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به زیر آن رفت، می‌توانید بفروشید.
تنظیمات میانگین متحرک دسته ای یا چندگانه Guppy
این روش شامل ترکیب دو گروه از میانگین های متحرک نمایی EMA) ) با بازه های زمانی متفاوت است.
دوازده دوره مورد استفاده عبارتند از 3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60.
میانگین های متحرک نمایی 3، 5، 8، 10، 12 و 15 برای نشان دادن مومنتوم روند کوتاه مدت استفاده می‌شوند.
میانگین‌های متحرک نمایی 30، 35، 40، 45، 50 و 60 مومنتوم روند بلند مدت را نشان می‌دهند.
حال، بیایید هر دو گروه EMA را روی نمودار نشان دهیم:
دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی
برگشت روند ها و یا ادامه روند ها را می‌توان با این دو گروه از EMA شناسایی کرد.
چگونگی استفاده از میانگین متحرک دسته ای Guppy
برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا اندازه گیری قدرت روند، می‌توان از میانگین متحرک دسته ای Guppy استفاده کرد.
چگونه قدرت روند را شناسایی کنیم
از میزان از هم جداشدگی میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت، می‌توان به عنوان نماگر نشان دهنده قدرت روند استفاده کرد.
اگر از هم جداشدگی گسترده ای وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که روند غالب قوی است.
اگر از هم جداشدگی تنگ بوده یا خطوطی وجود داشته باشد که در هم تنیده شده اند، نشان دهنده روند ضعیف یا دوره تثبیت قیمت است.
چگونه می‌توان برگشت روند را شناسایی کرد
تقاطع میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده برگشت روند است.
اگر EMA های کوتاه مدت از روی میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به بالای آن بروند، یک تقاطع صعودی در نظر گرفته شده و نشان می‌دهد که یک برگشت صعودی رخ داده است.
اگر EMA های کوتاه مدت از میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به زیر آن بروند، در این حالت به عنوان یک تقاطع نزولی شناخته شده و نشان می‌دهد که یک برگشت نزولی رخ داده است.
چگونه می‌توان نبود روند را تشخیص داد
وقتی میانگین های متحرک بین این دو گروه نزدیک هم شده و تقریباً موازی شدند، نشان می‌دهد که احساس کوتاه مدت بازار و روند بلند مدت تا حد زیادی موافق هم هستند.
اساساً، وقتی هر دو گروه از میانگین های متحرک نمایی به صورت افقی در حال حرکت هستند، یا بیشتر به صورت ساید و به شدت در هم تنیده حرکت می‌کنند، به این معنی است که دراینجا قیمت فاقد روند است.
با نگاه کردن به نمودار بالا دقت کنید که چگونه وقتی گروه قرمز و آبی EMA در هم تنیده می‌شوند، قیمت بدون جهت است و فقط در محدوده ای مشخص بالا و پایین می‌شود.
چنین حرکات قیمت (پرایس اکشن)، مناسب معاملات رنج (محدود) است. منطق می‌گوید یک معامله گر روند بیرون نشسته و منتظر شرایط بهتری باشد.
فقط این عبارت را به‌خاطر بسپارید: “وقتی بازار کنار یا ساید است، معامله گران روند هم کنار می‌نشینند.”
چگونگی معاملات با میانگین متحرک دسته ای Guppy
از نماگر GMMA می‌توان برای صدور سیگنال معاملاتی استفاده کرد.
سیگنال خرید
وقتی همه EMA های کوتاه مدت به بالای EMA های بلند مدت می‌روند، روند صعودی جدید تأیید شده و سیگنال خرید فعال می‌شود.
در طول یک روند صعودی قوی، وقتی MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلند مدت حرکت می‌کنند، اما آن را قطع نمی‌کنند و سپس مجدد شروع به بالاتر رفتن می‌کنند، این نشانه ادامه مجدد روند صعودی است و سیگنال خرید است.
همچنین پس از یک تقاطع اگر قیمت ها مجدد کاهش یافته و پس از لمس میانگین متحرک نمایی بلند مدت به آن واکنش نشان دهد این نشانه ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را فعال می‌کند.
سیگنال های فروش
وقتی تمام میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی بلند مدت را قطع کرده و به زیر آن می‌روند، نشان دهنده روند نزولی جدید است و سیگنال فروش را فعال می‌کند.
در طول یک روند نزولی قوی ، هنگامی که میانگین های متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین های متحرک بلند مدت حرکت می‌کند ، اما آن را قطع نمی‌کنند ، و سپس شروع به پایین تر رفتن می‌کنند ، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش است.
همچنین ، پس از یک تقاطع نزولی ، اگر قیمت افزایش یابد اما سپس از محل میانگین متحرک نمایی بلند مدت واکنش دهد ، این نشانه روند نزولی است و سیگنال فروش است.
بدون سیگنال
وقتی قیمت و EMA ها در حالت ساید و افقی حرکت می‌کنند سیگنال های خرید و فروش بالا را نباید در نظر گرفت.
پس از یک دوره تثبیت قیمت ، منتظر یک تقاطع و از هم جداشدگی میانگین متحرک ها باشید.
اگر روندی در کار نباشد ، این نماگر پاسخگو نخواهد بود.
استراتژی شکست بهم فشردگی GMMA
میانگین های متحرک نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.
وقتی بهم فشردگی هر دو گروه از میانگین های متحرک روی یک کندل اتفاق می‌افتد ، می‌تواند نشان دهنده تغییر کلی روند باشد.
تنظیمات معامله به شرح زیر است:
- به دنبال کندلی بگردید که در آن سقف و کف هر دوازده میانگین متحرک را سوراخ می‌کند.
- سفارش بای استاپ را بالاتر از سقف کندل و سفارش سل استاپ را در زیر کف کندل قرار دهید.
- پس از پر شدن (فیل) ، سفارش استاپ برعکس حد ضرر اولیه خود را ارسال کنید (که پر نشده است).
- استاپ خود را در کف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در خرید هستید) یا در سقف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در فروش هستید) تا وقتی که استاپ اوت شوید.
در اینجا یک مثال ارائه شده است:
در نمودار بالا ، هر دو گروه EMA کاملا فشرده شده اند. توجه داشته باشید که چگونه آخرین کندل در زیر همه میانگین های متحرک باز شده و توانسته بالای همه میانگین های متحرک بسته شود.
این می‌تواند به معنای آن باشد که قیمت می‌تواند بالای یک سطح مقاومت (میانگین متحرک نمایی بهم فشرده) بسته شود.
یک سفارش بای استاپ در بالای سقف کندل و یک سفارش سل استاپ در زیر کف کندل قرار دهید.
در کندل بعدی ، قیمت افزایش می‌یابد که باعث فعال شدن سفارش بای استاپ می‌شود. سفارش سل استاپ قبلی اکنون حد ضرر اولیه شما می‌شود.
قیمت همچنان در حال افزایش است. هر زمان که کندل کف بالاتر جدیدی می‌زند ، می‌توانید حد ضرر خود را تریل کرده و از آن به عنوان حد ضرر جدید استفاده کنید ، تا زمانی که استاپ اوت شوید.
محدودیت های میانگین متحرک دسته ای Guppy (GMMA)
محدودیت اصلی Guppy این است که یک نماگر تاخیری است.
این بدان دلیل است که Guppy از میانگین های متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. در درس پیش به آن اشاره کردیم که EMA ها نماگرهایی تاخیری هستند.
یک شاخص یا اندیکاتور تاخیری پس از آنکه روند شروع شد ، سیگنال خود را صادر می‌کند.
این بدان معناست که صبر کردن برای اینکه میانگین های متحرک نمایی متقاطع شوند می‌تواند منجر به ورود یا خروج بسیار دیر هنگام شود ، زیرا قیمت پیش از این تا حد زیادی حرکت کرده است.
تمام نماگر های دنباله روی روند اینگونه هستند ، یعنی پس از آنکه روند شروع شد ، می‌توان وارد معامله شد و پس از آنکه روند پایان یافت ، می‌توان از معامله خارج شد.
به همین دلیل است که آنها را نماگر دنباله روی روند می‌نامند. هدف ، پیش بینی زمان شروع یک روند نیست ، بلکه باید صبر کرد تا ابتدا روند شکل گیرد و سپس فقط آن را دنبال کرد.
همچنین ، تمام میانگین های متحرک نیز مستعد whipsaw هستند.
whipsaw در جایی رخ می‌دهد که یک تقاطع وجود داشته باشد ، که سیگنال ورود است ، اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند ، در جهت مخالف بر می‌گردد و باعث می‌شود که EMA ها مجدد از روی هم عبور کنند که این نشان دهنده خروج (و ضرر بوقوع پیوسته) است.
خلاصه
میانگین متحرک های دسته ایGuppy یک سیستم دنباله روی روند است.
معامله با روند به شما کمک می‌کند شانس برد شما افزایش یابد.
Guppy می‌تواند به شما کمک کند هر دو سناریوی برگشت روند یا ادامه روند را تصویر سازی کنید.
سیستم Guppy اگرچه یک اندیکاتور ساده است ، اما تنها زمانی عملکرد خوبی دارد که قیمت به شکل واضحی دارای روند باشد.
هیچ نماگر تکنیکالی وجود ندارد که همیشه درست بگوید. (اگر موردی پیدا کردید ، لطفاً بی خبر نگذارید.)
در زیر چند نکته برای معامله Guppy ارائه شده است:
- معامله در جهت گروه EMA بلند مدت
- میزان درجه و ماهیت جداشدگی در گروه بلند مدت EMA ها قدرت روند بلند مدت را تعریف می‌کند.
- درجه و ماهیت جداشدگی در گروه کوتاه مدت EMA ها احساسات کوتاه مدت بازار را تعریف می‌کند.
- وقتی هر دو گروه در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو دارای روند صعودی یا نزولی) ، احساسات لحظه ای بازار و روند کلی موافق هم هستند.
- بهم فشردگی هر دو گروه به طور همزمان نشان دهنده احتمال تغییر روند است.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
